اثر سرریز بازده میان طلا، دلار، یورو با سهام گروه های منتخب بورس بهادار تهران
Publish place: Islamic Economics and Banking، Vol: 13، Issue: 47
Publish Year: 1403
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 48
This Paper With 27 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_MIEA-13-47_003
تاریخ نمایه سازی: 22 مرداد 1403
Abstract:
داشتن پرتفوی سرمایه گذاری با حداقل ریسک و بیشینه بازدهی، بهینه پارتویی است که تمام سرمایه گذاران در بازارهای مالی به دنبال آن هستند. نیل به این هدف با توجه به آرمان گرایانه بودن آن ممکن نیست و افراد تنها می توانند به این وضعیت بهینه نزدیک شوند. با این حال، اصل اساسی در چینش سبد سرمایه گذاری، داشتن دارایی های مالی با حداقل همبستگی با هم در پرتفو است. این امر به منظور کاهش دادن اثر سرریز بازده میان دارایی های سبد مزبور دنبال می شود. این امر دلیلی است تا این مطالعه به بررسی سرریز بازده میان دارایی هایی همچون، طلا، دلار، یورو و شاخص های عمده بورسی همچون شاخص گروه خودرویی، بانکی و شیمیایی برای بازه روزانه از ۴ شهریور ۱۳۹۷ تا ۲۴ اسفند ۱۴۰۱ با استفاده از رویکرد ARCH بپردازد.نتایج مدل هایEGARCH(۱,۲)،EGARCH(۱,۱)، GARCH(۱,۲)، GARCH(۲,۲) و AR(۲) به ترتیب برای شاخص گروه بانکی، شاخص گروه شیمیایی، طلا، یورو و دلار که مبنای معیارهای اطلاعاتی انتخاب شده اند، نشان داد که اثر سرریز دارایی های مورد بررسی بر هم با هم متفاوت است.
Keywords:
Authors
رحیم نوین
Doctoral student of the Department of Economics, Tabriz Branch, Islamic Azad University of Tabriz; Iran
رویا آل عمران
Associate Professor, Department of Economics, Tabriz Branch, Azad University, Tabriz-Iran
سید علی پایتختی اسکوئی
Associate Professor, Department of Economics, Tabriz Branch, Azad University, Tabriz-Iran
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
