بررسی اثرات نامتقارن نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک نقدینگی بانک ها در ایران

ریسک نقدینگی یکی از خطرهای مهم موجود برای هر نظام بانکی است، ریسک نقدینگی ناتوانی بانک در پوشش تعهدات مالی خود در سررسید بدون تحمل هزینه است. هدف محققان این است که میزان مناسب متغیرهای ورودی و خروجی سیستم نقدینگی را در حد مطلوب ارائه کنند تا بتوانند نسبت­های موثر بر نقدینگی بانک را در حد استاندارد رعایت کنند. نظر به اهمیت بحث ریسک نقدینگی بانک، هدف محوری پژوهش حاضر بررسی اثرات نامتقارن نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک نقدینگی بانک ها در ایران بوده است. در این راستا اطلاعات مالی سیستم بانکی کشور طی دوره زمانی ۱۳۸۰- ۱۴۰۱ گردآوری شده است. به منظور دستیابی به فرضیه پژوهش و آزمون آنها از روش خودهمبسته با وقفه­های توزیعی غیرخطی (NARDL) استفاده شده است. یافته های این مطالعه نشان می دهد که متغیرهای نرخ ارز، تورم، تولید ناخالص داخلی و نقدینگی اثرات نامتقارنی بر ریسک نقدینگی در سیستم بانکی کشور داشته است.

بررسی اثرات نامتقارن نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک نقدینگی بانک ها در ایران Keywords:

ریسک نقدینگی , سیستم بانکی , نرخ تورم , رشد اقتصادی , مدل خودهمبسته با وقفه های توزیعی غیرخطی (NARDL)