کابردهای مدل اعتبار سنجی، مدیریت پرتفوی اعتباری و قیمت گذاری وام
Publish place: 19th Annual Islamic Banking Seminar
Publish Year: 1387
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,651
This Paper With 22 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
AIBS19_012
تاریخ نمایه سازی: 12 شهریور 1392
Abstract:
سه عامل اصلی در ایجاد زیان اعتباری در مدل های مختلف موثر است که این عوامل عبارتند از: احتمال قصور مشتری، نرخ زیان در صورت قصور (LGD) و میزان اکسپوژر یا مانده تسهیلات. بنابراین در زمینه ریسک اعتباری، ابتدا لازم است که بانک اقدام به اخذ اطلاعات مالی و غیرمالی مشتریان خود کند، آنگاه از طریق مدل طراحی شده اعتبار سنجی به ارزیابی احتمال قصور در پرداخت مشتریان بپردازد. از طریق مدل اعتبار سنجی موسسه مالی قادر خواهد بود نه تنها در مورد اعطاء یا عدم اعطای تسهیلات تصمیم گیری کند، بلکه قادر است با توجه به ریسک ارزیابی شده نرخ وام، نوع و میزان وثقیه مشتری، دوره و شرایط بازپرداخت اقساط و میزان نظارت بر مشتری را تعیین کند. همین طور از طریق این مدل، بانک قادر خواهد بود مدیریت بهتر پرتفوی وام های خود و در نتیجه کاهش ریسک اعتباری را دنبال کند و با محاسبه ریسک پرتفوی و میزان ارزش اعتبار در معرض خطر (یا حدکثر زیان)، از ورشکستگی بانک جلوگیری کند. در ابتدای این مطالعه تجربی، بر اساس مدل اعتبار سنجی بانک کار آفرین، مدل مدیریت پرتفوی با هدف محاسبه همبستگی قصور مشتریان و تخمین میزان زیان پرتفوی بانک ارائه می شود. همچنین مدل قیمت گذاری وام با توجه به سایر عوامل ریسک (همچون احتمال قصور، وثیقه، همبستگی قصور بین مشتریان مختلف) و بر پایه مدل بازل 2 ارائه می شود.
Keywords:
Authors
حسن سبزواری
کارشناس ارشد مدیریت ریسک بانک کارآفرین
ایمان نوربخش
مدیر ریسک بانک کارآفرین
محمد امیدی نژاد
عضو هیات علمی موسسه عالی بانکداری ایران