ارتباط بین همزمانی بازده سهام و واکنش بازار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران
Publish place: The Third National Conference on New Perspectives in Accounting: Innovation, Growth and Development in Business
Publish Year: 1403
Type: Conference paper
Language: Persian
View: 62
This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- I'm the author of the paper
Export:
Document National Code:
NCARA03_018
Index date: 23 October 2024
ارتباط بین همزمانی بازده سهام و واکنش بازار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران abstract
هدف اصلی این تحقیق بررسی ارتباط بین همزمانی بازده سهام و واکنش بازار سرمایه می باشد. در راستای هدف فوق سه فرضیه یاصلی که رابطه فوق را با استفاده از سه معیار متفاوت از واکنش بازار(بازده غیرعادی سهام، حجم معاملات غیرعادی سهام، نوسانبازدهی سهام) بررسی میکند تدوین گردید. نمونه آماری تحقیق شامل ۱۳۱ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراناست. داده های تحقیق برای یک دوره ۵ ساله از ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ گردآوری و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفته اند. برای مدلسازی، آزمون فرضیه ها و تجزیه و تحلیل اطلاعات از رگرسیون چند متغیره در محیط نرم افزار (Eviews) استفاده شده است.شواهد تجربی بدست آمده از آزمون فرضیه ها حاکی از آن است که با اطمینان ۹۵ درصد، میان بازده غیرعادی سهام، حجممعاملات غیرعادی سهام و نوسان بازدهی سهام با همزمانی بازده سهام رابطه مستقیم و معنیداری وجود دارد. در نتیجه هر سهفرضیه تحقیق مورد تایید قرار گرفته است.
ارتباط بین همزمانی بازده سهام و واکنش بازار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران Keywords:
ارتباط بین همزمانی بازده سهام و واکنش بازار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران authors
فاطمه سرکارعبیری
گروه حسابداری، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران
آرزو عزیزی
گروه حسابداری، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران
