بررسی تاثیر ساختار بازار نفت خام دوبی و عمان بر روی نفت خام ایران در بازار آسیا
Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 175
This Paper With 29 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_ERD-30-26_005
تاریخ نمایه سازی: 28 آبان 1403
Abstract:
هدف مقاله حاضر بررسی لایه های مالی بازار نفت دوبی شاخص بازار آسیا بر روی قیمت نفت خام های عمان و ایران است. در این راستا با استفاده از روش گارچ چند متغیره و داده های سری زمانی روزانه سال ۱۹-۲۰۱۰ به بررسی تاثیر ساختار مالی بازار نفت آسیا بر روی قیمت نفت ایران پرداخته شده است؛ بورس های نفتی و عوامل تاثیرگذار بر ساختار مالی بازار نفت (کانتانگو و بکواردیشن) تاثیر چشم گیری بر قیمت نفت خام های شاخص و سایر نفت خام های بازار نظیر ایران دارند. نتایج نشان می دهد که رابطه منفی بین تاثیرات بازار سرمایه و قیمت نفت خام وجود دارد. کانتانگو بودن بازار و همین طور قیمت نفت خام های شاخص در تعیین قیمت نفت خام ایران تاثیرگذار است و رابطه منفی بین این متغیرها و قیمت نفت خام وجود دارد. علاوه بر تمامی موارد یادشده در تخمین ها به بررسی مواد دیگری ازجمله کیفیت نفت خام، موقعیت خرید و قیمت آتی های نفت خام شاخص برنت در و تاثیرات آن ها پرداخته شد که نتایج برآورد تخمین معادلات تاثیر مثبت این عوامل را بر تعیین قیمت نفت خام ایران نشان داده است.
Keywords:
نفت خام ایران , بازار آسیا , نفت خام دوبی , شاخص نیکی , نفت خام عمان , نفت برنت , قیمت اسپات برنت , قیمت آتی برنت , ساختار کانتانگو و بکوارد
Authors
سید عبداله رضوی
دانشیار گروه اقتصاد و مدیریت دانشگاه صنعت نفت
محمد باقر بیات
دانشجوی دکتری مدیریت قراردادهای بین الملل نفت و گاز، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
