ریسک سیستماتیک شرکت های بورس تهران پس از جنگ روسیه و اوکراین

جنگ یکی از مسائل کلیدی است که همواره بر اقتصاد جهانی و بازارهای مالی تاثیرات چشمگیری دارد. با شروع جنگ، به ویژه جنگ های بزرگ مانند جنگ روسیه و اوکراین، نوسانات و نااطمینانی ها در بازارهای مالی افزایش می یابد و ریسک های سیستماتیک به میزان زیادی تشدید می شود. ریسک سیستماتیک به ریسکی اشاره دارد که نمی توان آن را از طریق تنوع بخشی در سبد سهام کاهش داد و معمولا با استفاده از شاخص هایی همچون بتا سنجیده می شود. شاخص بتا نشان دهنده واکنش یک سهم یا مجموعه ای از سهام به تغییرات بازار کل است و به عنوان معیاری برای ارزیابی نوسانات و ریسک سیستماتیک به کار می رود. این مقاله به بررسی تاثیر جنگ روسیه و اوکراین بر ریسک سیستماتیک شرکت های فعال در بازار سرمایه ایران در دوره زمانی دی ماه ۱۳۹۹ تا دی ماه ۱۴۰۲ می پردازد. جنگ روسیه و اوکراین باعث نوسانات شدید در قیمت کامودیتی های جهانی مانند نفت و گاز شد و از آنجا که بسیاری از نمادهای بازار سرمایه ایران وابسته به این کامودیتی ها و تحت تاثیر نرخ گاز هستند، این جنگ تاثیر قابل توجهی بر شرایط و ریسک بازار سرمایه ایران داشته است. تحلیل حاضر با استفاده از شاخص بتا به بررسی میزان تاثیر این جنگ بر نوسانات و ریسک شرکت های بورسی در ایران پرداخته و تلاش می کند تا به شناخت بهتری از تاثیر این رویداد جهانی بر بازار سرمایه ایران و تصمیم گیری های سرمایه گذاران دست یابد. این تحقیق همچنین می تواند راهکارهایی برای مدیریت ریسک های مرتبط با این نوع نوسانات ارائه کند.

ریسک سیستماتیک شرکت های بورس تهران پس از جنگ روسیه و اوکراین Keywords:

ریسک سیستماتیک , بتا , بازار سرمایه , جنگ روسیه و اوکراین