سیویلیکا را در شبکه های اجتماعی دنبال نمایید.

Login
PapersConferencesJournals

تخمین ارزش در معرض ریسک شرطی با استفاده از مدل های GJR,COMPONENT-GARCH و نظریه ارزش فرین در بازار بورس اوراق بهادار تهران

Publish place: conference of iran finance a ssociation 2024 february 18
Publish Year: 1402
Type: Conference paper
Language: Persian
View: 101

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

DOWNLOAD Paper

Export:

Link to this Paper:
https://civilica.com/doc/2122572

Document National Code:

IFACONF05_012

Index date: 26 November 2024

تخمین ارزش در معرض ریسک شرطی با استفاده از مدل های GJR,COMPONENT-GARCH و نظریه ارزش فرین در بازار بورس اوراق بهادار تهران abstract

هدف از اجرای این مقاله اندازه گیری ریسک بازار در بازار بورس تهران با اندازه گیری معیارهایی همچون ارزش در معرض خطر و ارزش در معرض خطر شرطی با استفاده از مدل های GJR-GARCH و COMPONENT-GARCH می باشد. چون ارزش در معرض خطر شرطی بیشتر با دم توزیع سروکار دارد از تئوری ارزش فرین برای محاسبه آن استفاده شده است. همچنین برای برآورد نوسان پذیری از مدل گارچ استفاده شده است. برآورد پارامتر ها با روش حداکثر درستنمایی انجام گشته است. نتایج نشان داد که در نظر گرفتن توزیع تی برای پسماند ها در روش فراتر از آستانه برای برآورد دم توزیع بهتر از توزیع نرمال عمل می کند. همچنین برای بک تست مدل ها از آزمون های پوشش شرطی غیر شرطی استقلال و آزمون مک نیل و فری استفاده گشته است. در آخر عملکرد مدل های مختلف استفاده شده با یکدیگر مقایسه گشته اند.

تخمین ارزش در معرض ریسک شرطی با استفاده از مدل های GJR,COMPONENT-GARCH و نظریه ارزش فرین در بازار بورس اوراق بهادار تهران Keywords:

ارزش در معرض ریسک شرطی , COMPONENT-GARCH , GJR-GARCH , نظریه ارزش فرین , بورس اوراق بهادار تهران.

تخمین ارزش در معرض ریسک شرطی با استفاده از مدل های GJR,COMPONENT-GARCH و نظریه ارزش فرین در بازار بورس اوراق بهادار تهران authors

ناصر شمس قارنه

دانشیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم های مدیریت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران)، تهران، ایران

محمدسینا فرزین

کارشناس ارشد مهندسی مالی، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم های مدیریت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران)، تهران، ایران.

محمود قره گوزلو

کارشناس ارشد مهندسی مالی، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم های مدیریت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران)، تهران، ایران.

مقاله فارسی "تخمین ارزش در معرض ریسک شرطی با استفاده از مدل های GJR,COMPONENT-GARCH و نظریه ارزش فرین در بازار بورس اوراق بهادار تهران" توسط ناصر شمس قارنه، دانشیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم های مدیریت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران)، تهران، ایران؛ محمدسینا فرزین، کارشناس ارشد مهندسی مالی، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم های مدیریت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران)، تهران، ایران.؛ محمود قره گوزلو، کارشناس ارشد مهندسی مالی، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم های مدیریت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران)، تهران، ایران. نوشته شده و در سال 1402 پس از تایید کمیته علمی پنجمین همایش سالانه انجمن مالی ایران پذیرفته شده است. کلمات کلیدی استفاده شده در این مقاله ارزش در معرض ریسک شرطی، COMPONENT-GARCH، GJR-GARCH، نظریه ارزش فرین، بورس اوراق بهادار تهران. هستند. این مقاله در تاریخ 6 آذر 1403 توسط سیویلیکا نمایه سازی و منتشر شده است و تاکنون 101 بار صفحه این مقاله مشاهده شده است. در چکیده این مقاله اشاره شده است که هدف از اجرای این مقاله اندازه گیری ریسک بازار در بازار بورس تهران با اندازه گیری معیارهایی همچون ارزش در معرض خطر و ارزش در معرض خطر شرطی با استفاده از مدل های GJR-GARCH و COMPONENT-GARCH می باشد. چون ارزش در معرض خطر شرطی بیشتر با دم توزیع سروکار دارد از تئوری ارزش فرین برای محاسبه آن استفاده شده است. ... . برای دانلود فایل کامل مقاله تخمین ارزش در معرض ریسک شرطی با استفاده از مدل های GJR,COMPONENT-GARCH و نظریه ارزش فرین در بازار بورس اوراق بهادار تهران با 16 صفحه به فرمت PDF، میتوانید از طریق بخش "دانلود فایل کامل" اقدام نمایید.