مروری بر اختیار معاملات نامتعارف: آسیایی، باینری و با قیمت معین
Publish place: conference of iran finance a ssociation 2024 february 18
Publish Year: 1402
Type: Conference paper
Language: Persian
View: 79
This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- I'm the author of the paper
Export:
Document National Code:
IFACONF05_022
Index date: 26 November 2024
مروری بر اختیار معاملات نامتعارف: آسیایی، باینری و با قیمت معین abstract
در دنیای مالی پویا و پیچیده امروز، اختیار معاملات نامتعارف به عنوان ابزارهایی خاص و نوآورانه شناخته می شوند که ویژگی ها و کاربردهای خاصی در معاملات فراهم می کنند. این نوع از اختیار معاملات با ویژگی ها و خصوصیات منحصربه فرد خود، به سرمایه گذاران امکان می دهند تا به دور از محدودیت های اختیار معاملات متعارف، در معاملات خود از فرصت ها و راهبردهای متنوع و انعطاف پذیری بهره مند شوند؛ همچنین این ابزارها سرمایه گذاران را قادر می سازند تا استراتژی های دقیق تر و بهینه تری را برای مدیریت ریسک و حداکثرسازی بازدهی در بازارهای مالی انتخاب کنند. در این مقاله سه نوع از رایج ترین اختیار معاملات نامتعارف شامل اختیار معاملات آسیایی، اختیار معاملات باینری و اختیار معاملات با قیمت معین مورد بررسی قرار می گیرد و قیمت گذاری آنها نیز با فرض سبک اعمال اروپایی با استفاده از تعدیل مدل بلک -شولز - مرتون مورد تحلیل قرار می گیرد. باتوجه به عدم استفاده از اختیار معاملات نامتعارف در بازار ایران و مزایای منحصربه فرد این نوع از ابزارهای مشتقه، معرفی این ابزارها می تواند برای توسعه بازار سرمایه ایران مفید و ارزشمند باشد.
مروری بر اختیار معاملات نامتعارف: آسیایی، باینری و با قیمت معین Keywords:
مروری بر اختیار معاملات نامتعارف: آسیایی، باینری و با قیمت معین authors
غلامحسین گل ارضی
دانشیار،گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.
مهناز خراسانی
دانشجوی دکتری رشته مالی- مهندسی مالی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.
