برآوردی از درجه عبور نرخ ارز به قیمت های داخلی در اقتصاد ایران: کاربردی از مدل های پارامتر متغیر
Publish Year: 1399
Type: Journal paper
Language: Persian
View: 66
This Paper With 34 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- I'm the author of the paper
Export:
Document National Code:
JR_ECOR-21-1_002
Index date: 31 December 2024
برآوردی از درجه عبور نرخ ارز به قیمت های داخلی در اقتصاد ایران: کاربردی از مدل های پارامتر متغیر abstract
میزان تغییرات قیمت های داخلی در نتیجه تغییرات نرخ ارز، در ادبیات اقتصاد کلان و بین الملل، به درجه عبور نرخ ارز مشهور است. این موضوع، از آن جهت اهمیت دارد که تکانه های وارده بر اقتصاد از کانال نرخ ارز به قیمت های نسبی اقتصاد منتقل میشود. در ضمن، درجه عبور نرخ ارز تحت تاثیر متغیرهای خرد و کلان اقتصادی است که با تغییر هر یک از این متغیرها، درجه عبور نرخ ارز در اقتصاد نیز تغییر خواهد کرد. لذا در مطالعه حاضر، برای برآورد میزان تاثیر نرخ ارز بر قیمت های داخلی، از الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری عامل افزوده با نوسانات تصادفی و پارامترهای متغیر در طی زمان (TVP-SFAVAR-SV ) و از داده های دوره زمانی فصل اول ۱۳۶۹ تا فصل دوم ۱۳۹۷ استفاده شده است. ابتدا، متغیر پنهان فعالیت های سوداگرانه در اقتصاد ایران مدلسازی و استخراج شده و نتایج، نشان می دهد که بیشترین سوداگری در اقتصاد ایران در دوره های (۱۳۷۳ تا ۱۳۷۵)، (۱۳۷۷ تا ۱۳۷۸) و (۱۳۹۰ تا ۱۳۹۱) بوده، همچنین شوک متغیر پنهان سوداگری در دوره مورد بررسی، به افزایش تورم در اقتصاد ایران منجر شده است. برآورد درجه عبور نرخ ارز در ایران، نشان داد که ضریب درجه عبور نرخ ارز طی دوره مورد بررسی، ثابت نبوده و در این دوره، تغییر کرده است. تجزیه واریانس تاریخی درجه عبور نرخ ارز با حضور عوامل موثر نیز نشان داد که تقریبا اکثر نوسانات درجه عبور نرخ ارز توسط تورم و سپس نوسانات نرخ ارز و شکاف تولید، قابل تفسیر و توضیح است.
برآوردی از درجه عبور نرخ ارز به قیمت های داخلی در اقتصاد ایران: کاربردی از مدل های پارامتر متغیر Keywords:
Exchange Rate Pass Through , Stochastic Volatility , Time Varying Parameter Vector Auto-Regressive model , Inflation , Historical Variance Decomposition , عبور نرخ ارز , نوسانات تصادفی , مدل خودرگرسیون برداری با پارامترهای متغیر در طی زمان , تورم , تجزیه واریانس تاریخی
برآوردی از درجه عبور نرخ ارز به قیمت های داخلی در اقتصاد ایران: کاربردی از مدل های پارامتر متغیر authors
احمد عزتی شورگلی
Ph.D. in International Economics, Urmia University
حسن خداویسی
Associate Professor of Economics, Urmia University
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
