انتخاب سبد سهام بهینه با استفاده از شبکه ی عصبی-مصنوعی ( مورد کاوی: شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
Publish place: The First National Conference on Accounting and Management
Publish Year: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 2,954
This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
FNCAM01_163
تاریخ نمایه سازی: 28 آذر 1392
Abstract:
هدف اصلی این تحقیق دست یافتن به یک سبد سهام بهینه در گزینش پور تفولیو بر اساس مدل شبکه ی عصبی برای یک سرمایه گذارمی باشد. در این تحقیق از مدل مارکویتز به عنوان مبنای مقایسه در نظریه پور تفولیو استفاده شده است. در این مطالعه در کنار مدل مارکویتز مدلهای ساخته شده از طریق شبکه های عصبی نیز بکار رفته شده است. سپس آنها با مدل مارکویتز در چندین دوره سرمایه گذاری مقایسه شدند. الگویی یادگیری برای شبکه های عصبی پروسپترون چند لایه می باشد. پور تفولیوها شامل 50 سهام شرکت ها در بازار بورس تهران هستند که طی بازه زمانی سالهای 1380 الی 1388 مورد مطالعه قرار گرفتند. در سبد سهام تشکیل شده بین مدل مارکویتز و شبکه های عصبی تفاوت معنا داری بر اساس شاخص شارپ وجود دارد.در مدل شارپ مدل شبکه عصبی بهتر از مدل مارکویتز عمل کرد. این پژوهش نشان می دهد که بکارگیری شبکه های عصبی در گزینش پور تفولیو می تواند ثمر بخش باشد
Keywords:
Authors
سیدعلی نبوی چاشمی
استادیاردانشگاه آزاد اسلامی بابل
عرفان معماریان
استادیاردانشگاه آزادبابل
محمد شعبانی ورنامی
دانشجوی کارشناس یارشدمدیریت مالی
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :