کنترل نقدینگی در بانک رفاه با ارائه یک مدل بهینه

از آنجایی که شعب بانک در جهت پاسخگویی به جریانات نقدی خروجی غیرمنتظره و تقاضای برداشت نقدی مشتریان، نیازمند نگهداری وجوه مازاد می باشند، تقبل هزینه نگهداری این وجوه، به صورت چشم پوشی از سود حاصل از سرمایه گذاری احتمالی امری گریزناپذیر است. برای پیش بینی نقد ورودی و خروجی در طی یک دوره زمانی و محاسبه تفاوت بین وجوه دریافتی و پرداختی، پیش بینی مازاد یا کسری نقدینگی صورت می گیرد. پس از شناسایی مازاد یا کسری، برنامه ریزی در جهت جبران کسری یا مصرف مازاد به منظور رسیدن به تعادل نقدینگی در پایان دوره صورت می گیرد. بدین منظور مدلسازی معادله میانگین برداشتهای نقد در بانک رفاه از روش آریما ARIMA و به کمک نرم افزار ایویوز استفاده شده است. برای برآورد الگوی از روش داده های سری زمانی و به صورت ماهانه طی دوره ابتدای 1388 تا پایان 1389 استفاده شده است. در این پژوهش با استفاده از مدل ARIMA وضعیت نقدینگی در بانک با توجه به داده های گذشته متغیر اصلی تحقیق، نقدینگی بانک رفاه، پیش بینی و میانگین نقدینگی در دوره مورد نظر و با توجه به فرض توزیع نرمال داده های تحقیق برابر 2.26 میلیارد شد. سپس با استفاده از انحراف معیار خطای پیش بینی و درنظر گرفتن دو انحراف معیار از میانگین پیش بینی، کران بالا و کران پایین سری در سطح اطمینان 95% برابر (2.33 ، 2.20) (میلیارد) محاسبه گردید. لذا پیشنهاد می شود بانک میزان نقدینگی خود را در این حد نگه دارد و بقیه در امر سرمایه گذاری سوق دهد تا میزان کارایی و سودآوری در بانک ارتقاء یابد و در نهایت سبب افزایش توسعه یافتگی کشور شود.

Keywords:

نقدینگی , حد بهینه , بانک رفاه , روش آریما