مدل های نوسانی اتفاقی جهت تخمین سیگنال های نوسانی اتفاقی مخابراتی

Publish Year: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 457

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EOESD01_268

تاریخ نمایه سازی: 11 خرداد 1393

Abstract:

در این مقاله سعی بر این داریم در خصوص مدل های نوسانی اتفاقی جهت تخمین سیگنال های نوسانی اتفاقی که در مخابرات کاربرد وسیع دارند مطالبی را بیان کنیم. در ابتدا خواص احتمالاتی این مدل های فرار را به اختصار و کاملاً گذرا مورد مطالعه قرار می دهیم و در ادامه یک تخمین زننده به نام تخمین زننده L1 برای تخمین این نوسانات را به تفضیل شرح داده و در انتها به شبیه سازی این مدل های فرار یا نوسانی خواهیم پرداخت. ضمناً در بحث شبیه سازی از مدل Heston برای شبیه سازی این مدل های فرار بهره خواهیم گرفت.

Keywords:

مدل های نوسانی اتفاقی , تخمین زننده , مدل Heston

Authors

امین کجباف

کارشناسی ارشد برق - مخابرات، دانشکده تحصیلات تکمیلی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
  • Probabilistic properties of stochastic volatility models by Richard A. Davis ...
  • L1 -Estimation for the location parameters in stochastic volatility models ...
  • stochastic volatility models by peter jakel. ...
  • Time series with stochastic volatility. ...
  • stochastic volatility models (book). ...
  • P.M. Robinson, "The Memory of Stochastic VolatilityMo dels", J. Econometrics ...
  • L. Wang, "Asymptotics of L1-Estimators in Moving Average Time Series ...
  • نمایش کامل مراجع