بررسی ارتباط بین تکانه های قیمت نفت و بازدهی بازار سهام: یک تحلیل تجربی
Publish Year: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 885
This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
CAFM02_140
تاریخ نمایه سازی: 18 خرداد 1393
Abstract:
هدف این پژوهش بررسی آثار نوسانات قیمت نفت بر بازده شاخص کل بازار سهام در اقتصاد ایران است. این مقاله بدنبال بررسی این موضوع است که تکانه های مثبت ومنفی قیمت نفت چه آثاری بر بازدهی شاخص کل سهام در بورس ایران دارند؟ برای پاسخگویی به این سؤال ابتدا با استفاده از آمارهای سری زمانی ماهیانه برای سالهای 2012_2006 و نیز با روش اقتصادسنجی GARCH نوسانات قیمت نفت محاسبه شده و سپس این نوسانات به دو دسته تکانه های مثبت و منفی تقسیم و در نهایت تأثیر این تکانه ها بر بازده شاخص سهام با استفاده از روش اقتصادسنجی خود توزیعی با وقفه های گسترده(ARDL) مورد آزمون قرار گرفت. نتایج مدل حاکی از آن است که تکانه های منفی قیمت نفت هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت بر بازدهی کل سهام اثر منفی دارند اما تکانه های مثبت قیمت نفت هر چند که آثار منفی از خود بر بازدهی کل سهام نشان میدهند اما از نظر آماری معنی دار نمیباشند
Keywords:
Authors
غلامرضا محمدپور
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه خلیج فارس
حجت پارسا
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه خلیج فارس
مهدی علیخانی بوانی
عضو هیئت علمی گروه حسابداری دانشگاه خلیج فارس
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :