تعیین ترکیب بهینه سبد تسهیلات مشارکتی بانکهای تجاری ایران با روش میانگین واریانس
Publish Year: 1392
Type: Conference paper
Language: Persian
View: 887
This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- I'm the author of the paper
Export:
Document National Code:
NCFPIE01_025
Index date: 28 June 2014
تعیین ترکیب بهینه سبد تسهیلات مشارکتی بانکهای تجاری ایران با روش میانگین واریانس abstract
ایجاد و توسعه نهادهایی که بتواند پس انداز های جذب شده را به طور منطقی و کارا به فعالیت های مولد سوق دهند و اهمیت نقش نهادهای مالی در فرآیند تخصیص سرمایه و بهره وری سرمایه اجتماعی از زمره مسائلیاست که در دهه گذشته مورد توجه اقتصاددانان، خصوصاً اقتصاددانان توسعه بوده است. بانک ها موسساتی هستند که از محل سپرده های مردم می توانند سرمایه های لازم را در اختیار صاحبان واحدهایصنعتی،کشاورزی،بازرگانی و اشخاص قرار دهند. امروزه سرمایه گذاران از معیارهای ریسک استفادهای زیادی می نمایند. این معیارها ریشه در معادله میانگین واریانس داشته و نشان دهنده رفتار سرمایه گذاران در تئوریپرتفوی میباشد. هدف از این مقاله به کارگیری مدل میانگین واریانس در چارچوب پرتفوی بهینه تسهیلات مشارکتی بانکهای تجاری ایران است. بدین منظور میانگین ماهانه نرخ بازدهی شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار ایران در بخشهای مختلف اقتصادی )طی دوره زمانی90-7831 ( به عنوان نرخ بازدهی بخشهای اقتصادی و انحراف معیار نرخ بازدهی به عنوان ریسک استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که در پرتفوی حداقل واریانس یا در ریسک گریزترین حالت، باید 38 % تسهیلات مشارکتی به بخش صنعت و معدن، 87 % تسهیلات بهبخش مسکن و ساختمان و 17 % تسهیلات به بخش کشاورزی تخصیص یابد. همچنین سهم تسهیلات بخش بازرگانی و خدمات 3% و از نوع نسبتا ریسکی است، به گونهای که با افزایش درجه ریسک پذیری سیستم بانکی و به بهای کاهش سهم تسهیلات بخش صنعت و معدن و مسکن سهم بهینه آن تا حد 12 % افزایش و سپس با افزایش بیشتر درجه ریسک پذیری کاهش مییابد
تعیین ترکیب بهینه سبد تسهیلات مشارکتی بانکهای تجاری ایران با روش میانگین واریانس Keywords:
تعیین ترکیب بهینه سبد تسهیلات مشارکتی بانکهای تجاری ایران با روش میانگین واریانس authors
لادن صادقی
دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
سعید دائی کریم زاده
استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان)اصفهان(
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :