مدلسازی نوسانات انتقالی میان فلزات اساسی با استفاده از رویکرد خود رگرسیو برداری و مدل ترکیبیARMA-گارچ چند متغیره
Publish place: Second National Conference of the Dynamics of Management, Economic Development and Financial Management
Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 898
This Paper With 21 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
DMEDFM02_051
تاریخ نمایه سازی: 6 آذر 1393
Abstract:
در این پژوهش متغیرهای بازده روزانه آلومینیوم، مس، روی، طلا و نقره در بازه زمانی2011/3/1تا2014/3/1 به منظور مدلسازی نوسانات مورد بررسی قرار گرفت. مدلBEKK از خانواده گارچ چند متغیره برای نوسانات ARMA برایبازدهی و تابع واکنش آنی جهت سنجش واکنشها به شوکهای وارده مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصله بیان داشت که تمامی متغیرهای از نوسانات تصادفی و شرطی روز گذشته خود تاثیر پذیرفته اما از نوسانات شرطی و تصادفی روز گذشته سایر متغیرها تاثیر نمیپذیرند. تابع واکنش آنی نیز نتایج حاصل از گارچ چند متغیره را تایید مینماید. دلیل اینعدم تاثیر پذیری را میتوان به نوع دارایی مورد معامله، حجم معاملات، کمبود معاملهگران با انگیزه سفتهبازی و شرایط معاملات در این بازار دانست که منجر میشود عرضهکنندگان و تقاضا کنندگان در آن تنها به معاملات بر حسب نیاز بپردازند.
Keywords:
Authors
سروش خواجه حق وردی
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه تهران.
زری آب سالان
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه تهران.
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :