پیش بینی قیمت سهام با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی- مدل پرسپترون چند لایه
Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 3,703
This Paper With 28 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
AEFMC01_063
تاریخ نمایه سازی: 18 دی 1393
Abstract:
درطی چند سال اخیر شرکتهای تولید کننده فولاد نقش زیادی در توسعه و رشد اقتصادی کشور داشته اندبطوری که بیشترین سهم معاملات بورس اوراق بهادار بر روی آنها انجام شده است. در تحقیق حاضر سعیشده مدلی برای پیش بینی قیمت سهام صنایع فولاد با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی طراحی شود. جهتطراحی مدل از یک شبکه عصبی سه لایه(پنج نورون در لایه ورودی، دوازده نورون در لایه میانی و یک نورون در لایه خروجی)، تابع انتقال سیگموئید، مقدار آلفای 7%،مقدار اتای 2% و نرم افزار «وین ان ان» (Windows Neural Network) استفاده شد. متغیرهای ورودی شبکه شامل خالص دارایی ها، نسبت P/E سود تقسیمی هر سهم (DPS)، سود هر سهم، حجم معاملات سهام و خروجی شبکه قیمت سهام شرکتهای مورد مطالعه میباشد. نتیجه حاصل از مدل طراحی شده نشان می دهد که اگر یک شبکه عصبیمصنوعی درست آموزش ببیند، میتواند روابط بین متغیرها را (هرچند پیچیده و غیرخطی باشد) شناسایی کرده و در پیش بینی قیمت سهام صنایع فولاد با حداقل خطا (در این تحقیق 35 %) موثر واقع شود. یک سرمایه گذار می تواند با استفاده از متغیرهای ورودی فوق وآشنایی با نرم افزار وین ان ان به پیش بینی قیمت سهام شرکتهایتولید کننده فولاد اقدام کند.
Keywords:
Authors
حکیم عبدالخانی
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگرد
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :