بررسی ارتباط پویای بین نرخ ارز و شاخص قیمت سهام با استفاده از مدلGARCH
Publish place: 11th Iranian Academic Accounting conference
Publish Year: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 628
This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
IAAC11_022
تاریخ نمایه سازی: 25 فروردین 1394
Abstract:
هدف اصلی این مقاله بررسی تجربی ارتباط پویای بین نرخ ارز و شاخص قیمت سهام درگام نخست و فراهم آوردن شواهد اضافی برپویایی های بلندمدت بین نرخ ارز و شاخص قیمت سهام ازطریق ازمون روابط دوسویه خطی و غیرخطی بین نرخ ارز و شاخص قیمت سهام درایران درگام بعدی می باشد بدین منظور دراین پژوهش مدل اقتصادسنجی فرایندهای تعمیم یافته خودرگرسیونی واریانس ناهمسان شرطی GARCH مورداستفاده قرارگرفته است و نتایج داده های ماهانه سری های زمانی طی سالهای 1380-1390 نشان میدهد که اثار خروجی بین نرخ ارز و شاخص قیمت سهام وجود ندارد همچنین روابط خطی مستقیم بین نرخ ارز و شاخص قیمت سهام معنی دارنمی باشد ازاین رو بازار سهام نسبت به بازار ارز دارای ویژگی روند تغییرات زمانی بیشتری است بعلاوه واکنشهای اطلاعاتی دربازار سهاهم نسبت به بازار ارز دارای حساسیت بیشتری است
Keywords:
Authors
هادی شفیعی دیزجی
کارشناس ارشد حسابداری، مدرس دانشگاه
اسماعیل شفیعی دیزجی
دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور تهران واحد ری
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :