برازش مدل رگرسیون خطی چند گانه با خطاهای وابسته و داراری توزیع t چند متغیره (مطالعه موردی: بازار بورس تهران)
Publish place: 3rd Conference on Financial Mathematics and Applications
Publish Year: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,249
This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
CFMA03_029
تاریخ نمایه سازی: 16 خرداد 1394
Abstract:
توزیع نرمال در اکثر زمینه های آمار مورد استفاده است اما در بعضی مسائل، توزیع نرمال پاسخگو نمی باشد و لازم است توزیعدیگری جانشین آن گردد به خصوص زمانی که دنباله توزیع داده ها پهن تر از توزیع نرمال است، چون توزیع t دنباله های پهن تریدارد بهتر است توزیع t به داده ها برازش داده شود. توزیع t چند متغیره در دهه های اخیر توجه بسیاری از محققان را به خود جلبکرده است، این توزیع تعمیم توزیع t یک متغیره است که در بحث استنباط آماری کاربرد زیادی دارد. در مدل رگرسیون خطیچندگانه معمولاً فرض براین است که خطاها مستقل و دارای توزیع نرمال می باشند، اما این فرض در اکثر مثال ها و داده های واقعیبرقرار نیست. گاهی اوقات برای بردار خطا در مدل رگرسیون توزیع t چندمتغیره، توزیع مناسبی به نظر می رسد. در این مقاله برایداده های مربوط به بازده چند شرکت در بورس تهران مدل رگرسیون خطی چندگانه برازش داده شده و فرض شده است که در اینمدل، خطاها وابسته و دارای توزیع t- استودنت چند متغیره هستند. با این فرض برآورد پارامترهای مدل به دست آمده است، (سلترادر و علی، 1996) همچنین آزمونی برای تشخیص استقلال یا وابستگی خطاها بر اساس عدد کولبک- لایبلر انجام شده است. (گوررو- کازمومانو، 1996).
Keywords:
Authors
اعظم غمگسار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
انیس ایرانمنش
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد- مکاتبه کننده
امیر دانشگر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :