برآورد تلاطم در مدل هستون با استفاده از پالایش و هموارساز کالمن آنسنتد

هسته اصلی اقتصاد سنجی مالی، برآورد نوسان است. اساساً دو مدل برای نوسان وجود دارد. یکی از این مدل ها، مدل نوسان تصادفی است. در این مقاله ابتدا مدل نوسان تصادفی هستون را به صورت مدل فضای وضعیت، که یکی از مدل های سری زمانی است، نشان می دهیم. دو مدل های فضای وضعیت، وضعیت سیستم یک فرایند تصادفی غیرقابل مشاهده است که با استفاده از روش های بهینه بیزی برآورد می شود. با توجه به ناخطی بودن مدل، از پالایش و هموارساز کالمن آنسنتد برای برآورد نوسان استفاده شده است.

Keywords:

مدل فضای وضعیت , پالایش و هموارساز کالمن آنسنتد , مدل هستون