پیش بینی تقاضای کالاهای با نوسان بالا با استفاده از رویکرد اختیار واقعی
Publish place: 3rd Conference on Financial Mathematics and Applications
Publish Year: 1391
Type: Conference paper
Language: Persian
View: 970
This Paper With 25 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- I'm the author of the paper
Export:
Document National Code:
CFMA03_059
Index date: 6 June 2015
پیش بینی تقاضای کالاهای با نوسان بالا با استفاده از رویکرد اختیار واقعی abstract
تقاضای کالاهای بادوام با نوسان همراه است. عموماً در ادبیات اقتصادی از روش های کلاسیک اقتصاد سنجی و با استفاده از معادلات ساختاری کشش های تقاضا برآورد و بر اساس آن رفتار تقاضا تحلیل می شود. اما با توجه به محدودیت های روش های اقتصاد سنجی از جمله لزوم پیش بینی متغیرهای مستقل، این روش ها برای پیش بینی تقاضا مناسب نیستند. از سوی دیگر به علت غیرخطی بودن رفتار تقاضای کالاهای بادوام، استفاده از روش های سری زمانی خطی مانند مدل های (ARMA(p,q به نتایج خوبی نمی انجامد و خطای پیش بینی نسبتاً بالاست. پیش بینی دقیق تقاضا در برنامه ریزی تولید از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا با داشتن مقدار تقاضای آتی می توانند برنامه ریزی تولیدشان را دقیق تر انجام داده تا زیان های ناشی از هزینه های سرمایه گذاری در اثر پیش بینی نادرست تقاضا حداقل شود. با توجه به این که نوسانات در بازار کالاهای بادوام زیاد است و همواره بین عرضه و تقاضا وقفه وجود دارد و تقاضا با نااطمینانی همراه است. عواملی مانند شوک های اقتصادی، رقابت شدیدف بی ثباتی سلیقه و عملکرد مشتریان و سرعت تغییرات در سبک محصولات و تکنولوژی، این نوسانات را افزایش می دهد. بنابراین برای پیش بینی تقاضا به رویکردی نیاز است که بتوان به بهترین نحو ن وسات را پیش بینی کرد و نا اطمینانی و ریک های موجود در قالب فرآیندهای استوکاستیک (تصادفی) را مدلسازی نمود. روش اختیار واقعی استفاده از مدل های قیمت گذاری اختیار در تصمیم گیری ها واقعی است که با استفاده از آن می توان ضمن مدلسازی نوسانات،تقاضا را پیش بینی کرد. این روش می تواند به طور همزمان و مؤثر روندهای بلند مدت و متغیرهای تصادفی تقاضا که دارای فرایند استوکاستیک می باشد را کنترل کند. این روش با ملاحظه ریسک ها و نااطمینانی هایی که در روند آتی تقاضا دارد نسبت به روش های اقتصاد سنجی برتری دارد. در این تحقیق با استفاده از روش اختیار واقعی و شبیه سازی مونت کارلو تقاضا پیش بینی می شود. بدین منظور ابتدا پارامترهای مدل بلک- شولز برآورد و در ادامه با استفاده از روش شبیه سازی مونت کارلو تحت دو فرض وجود همبستگی و عدم وجود همبستگی بین تقاضای محصولات پیش بینی و ارزیابی می شود.
پیش بینی تقاضای کالاهای با نوسان بالا با استفاده از رویکرد اختیار واقعی Keywords:
پیش بینی تقاضای کالاهای با نوسان بالا با استفاده از رویکرد اختیار واقعی authors
مرتضی بکی حسکوئی
استادیار دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی
الناز تاجیک
کارشناس ارشد مهندسی مالی، دانشگاه رجاء
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :