پیش بینی و مقایسه شاخص قیمت سهام در بازار اوراق بهادار تهران با استفاده از روش های فیبیوناچی فازی
Publish place: 3rd Conference on Financial Mathematics and Applications
Publish Year: 1391
Type: Conference paper
Language: Persian
View: 609
This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- I'm the author of the paper
Export:
Document National Code:
CFMA03_061
Index date: 6 June 2015
پیش بینی و مقایسه شاخص قیمت سهام در بازار اوراق بهادار تهران با استفاده از روش های فیبیوناچی فازی abstract
بورس اوراق بهادار در اکثر کشورها، هسته مرکزی بازار سرمایه است و سالانه مبلغ هنگفتی سرمایه های سرگردان را به سمت واحدهای مولد و فعال جامعه، نظیر واحدهای تولیدی و خدماتی هدایت می کند. این امر موجب اشتغال، تولید و رشد اقتصادی پایدار خواهد شد. در این راستا، پیش بینی اندازه و روند شاخص های قیمت سهام مورد توجه سرمایه گذاران است. برای پیش بینی شاخص قیمت تکنیکهای مختلفی وجود دارد. در این تحقیق برای پیش بینی شاخص قیمت سهام در بازار اوراق بهادار تهران، از دو روش فیبیوناچی و فازی استفاده شده است. برای این منظور از داده های سری زمانی روزانه در دوره 85 تا 90 استفاده گشت: دقت برآورد مدلها با شاخص آماری میانگین مربع خطا مقایسه شد. نتایج مبین دقت پیش بینی بیشتر با روش فیبیوناچی می باشد.
پیش بینی و مقایسه شاخص قیمت سهام در بازار اوراق بهادار تهران با استفاده از روش های فیبیوناچی فازی Keywords:
پیش بینی و مقایسه شاخص قیمت سهام در بازار اوراق بهادار تهران با استفاده از روش های فیبیوناچی فازی authors
اسمعیل ابونوری
استاد اقتصاد سنجی و آمار اجتماعی- بخش اقتصاد دانشگاه سمنان، سمنان- ایران
علی اصغر ضیاچی
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- گرایش مالی بخش مدیریت دانشگاه سمنان، سمنان- ایران
نیره فخاریان
دانشجوی کارشناسی ارشد ریاضی بخش ریاضیات دانشگاه سمنانف سمنان- ایران
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :