قیمت گذاری اختیار معامله در بازار اوراق بهادار تعدیل شده مارکف

در این مقاله یک بازار اوراق بهادار تعدیل شده با فرآیند مارکف که شامل یک دارایی بدون ریسک با نرخ بهره ثابت و یک دارایی ریسکی که حرکتش از یک فرآیند مارکف T تبعیت می کند در نظر می گیریم. ثابت می کنیم بازار مورد بحث ناکامل است و سپس با استفاده از مشخص سازی مارتینگلی فرایند های مارکف، اندازه مارتینگل مینیمال را برای این بازار بدست می آوریم و در نهایت به مدل سازی و قیمت گذاری اختیار معامله در این بازار می پردازیم.

قیمت گذاری اختیار معامله در بازار اوراق بهادار تعدیل شده مارکف authors

ابوطالب نخعی

دانش آموخته کارشناسی ارشد ریاضیات مالی

Certificate
I'm the author of the paper

Export:

Link to this Paper:

https://civilica.com/doc/352607

Document National Code:

CFMA03_103

Index date: 6 June 2015

How to cite:

If you want to refer to this Paper in your research work, you can simply use the following phrase in the references section:

نخعی، ابوطالب،1391،قیمت گذاری اختیار معامله در بازار اوراق بهادار تعدیل شده مارکف،3rd Conference on Financial Mathematics and Applications،Semnan،https://civilica.com/doc/352607

در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این Paper اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: (1391، نخعی، ابوطالب؛ )
برای بار دوم به بعد: (1391، نخعی؛ )
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

مقالات پیشنهادی مرتبط

مقالات فوق بر اساس داده کاوی مقالات مطالعه شده توسط پژوهشگران محاسبه شده است.

Related papers

مقاله فارسی "قیمت گذاری اختیار معامله در بازار اوراق بهادار تعدیل شده مارکف" توسط ابوطالب نخعی، دانش آموخته کارشناسی ارشد ریاضیات مالی نوشته شده و در سال 1391 پس از تایید کمیته علمی سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها پذیرفته شده است. کلمات کلیدی استفاده شده در این مقاله هستند. این مقاله در تاریخ 16 خرداد 1394 توسط سیویلیکا نمایه سازی و منتشر شده است و تاکنون 662 بار صفحه این مقاله مشاهده شده است. در چکیده این مقاله اشاره شده است که در این مقاله یک بازار اوراق بهادار تعدیل شده با فرآیند مارکف که شامل یک دارایی بدون ریسک با نرخ بهره ثابت و یک دارایی ریسکی که حرکتش از یک فرآیند مارکف T تبعیت می کند در نظر می گیریم. ثابت می کنیم بازار مورد بحث ناکامل است و سپس با استفاده از مشخص سازی مارتینگلی فرایند های مارکف، اندازه ... . برای دانلود فایل کامل مقاله قیمت گذاری اختیار معامله در بازار اوراق بهادار تعدیل شده مارکف با 18 صفحه به فرمت PDF، میتوانید از طریق بخش "دانلود فایل کامل" اقدام نمایید.