ارزیابی مدل هستون با استفاده از تبدیل فوریه سریع
Publish place: 3rd Conference on Financial Mathematics and Applications
Publish Year: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,070
This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
CFMA03_104
تاریخ نمایه سازی: 16 خرداد 1394
Abstract:
در این مقاله، ضمن معرفی مدل هستون و قیمت گذاری اختیار معامله در این مدل، نتایجی عددی با استفاده از تبدیل فوریه سریع و مقایسه این روش محاسباتی با روش انتگرال گیری عددی استخراج نموده ایم. نتایج عددی نشان می دهند، تبدیل فوریه سریع یک روش کارا برای قیمت گذاری اختیار معامله تحت مدل هستون است.
Authors
نغمه صابر کلویر
گروه ریاضی، کاربردی، دانشکده علوم ریاضی دانشگاه گیلان
حمیده بهگر
گروه ریاضی، کاربردی، دانشکده علوم ریاضی دانشگاه گیلان
فرشید مهردوست
گروه ریاضی، کاربردی، دانشکده علوم ریاضی دانشگاه گیلان
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :