کاربرد روشهای بوتاسترپ در برآوردگرهای GMM و GEL سری های زمانی
Publish place: 3rd Conference on Financial Mathematics and Applications
Publish Year: 1391
Type: Conference paper
Language: Persian
View: 516
متن کامل این Paper منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل Paper (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دانلود نمایند.
- Certificate
- I'm the author of the paper
Export:
Document National Code:
CFMA03_111
Index date: 6 June 2015
کاربرد روشهای بوتاسترپ در برآوردگرهای GMM و GEL سری های زمانی Keywords:
روش گشتاوری تعمیم یافته , درست نمائی تجربی تعمیم یافته , بوت استرپ نیم پارامتری , شبیه سازی مونت کارلو
کاربرد روشهای بوتاسترپ در برآوردگرهای GMM و GEL سری های زمانی authors
نصراله ایران پناه
گروه آمار، دانشگاه اصفهان
محبوبه ربیعه
گروه آمار، دانشگاه اصفهان