کاربرد شبیه سازی مونت کارلو در محاسبه یونانی ها
Publish place: 3rd Conference on Financial Mathematics and Applications
Publish Year: 1391
Type: Conference paper
Language: Persian
View: 659
متن کامل این Paper منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل Paper (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دانلود نمایند.
- Certificate
- I'm the author of the paper
Export:
Document National Code:
CFMA03_112
Index date: 6 June 2015
کاربرد شبیه سازی مونت کارلو در محاسبه یونانی ها abstract
در این مقاله پس از معرفی روش گیلز، موسوم به روش مونت کارلوی نوسانی و با استفاده از آن ارزش اختیار و حساسیت های آن را در حالت گسسته محاسبه می کنیم. از مزایای این روش کاربرد همزمان روش وابسته به مسیر برای شبیه سازی مسیری و روش نسبت درست نمایی برای برآورد تابع عایدی است. به علاوه تعمیمی از روش مونت کارلو نوسانی موسوم به روش الارگاندو (Allargando) را معرفی و محاسبات مذکور را با این روش نیز انجام می دهیم. با مقایسه نتایج حاصل از دو روش نشان می دهیم که استفاده از روش آلارگاندو در صورت امکان به نتایج بهتری می انجامد.
کاربرد شبیه سازی مونت کارلو در محاسبه یونانی ها Keywords:
کاربرد شبیه سازی مونت کارلو در محاسبه یونانی ها authors
محمد جلوداری ممقانی
گروه ریاضی، آمار و کامپیوتر، دانشگاه علامه طباطبائی- استاد گروه ریاضی
جمیله پیکر
دانشگاه علامه طباطبائی- دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ریاضی مالی