کاربرد شبیه سازی مونت کارلو در محاسبه یونانی ها

در این مقاله پس از معرفی روش گیلز، موسوم به روش مونت کارلوی نوسانی و با استفاده از آن ارزش اختیار و حساسیت های آن را در حالت گسسته محاسبه می کنیم. از مزایای این روش کاربرد همزمان روش وابسته به مسیر برای شبیه سازی مسیری و روش نسبت درست نمایی برای برآورد تابع عایدی است. به علاوه تعمیمی از روش مونت کارلو نوسانی موسوم به روش الارگاندو (Allargando) را معرفی و محاسبات مذکور را با این روش نیز انجام می دهیم. با مقایسه نتایج حاصل از دو روش نشان می دهیم که استفاده از روش آلارگاندو در صورت امکان به نتایج بهتری می انجامد.

Keywords:

مونت کارلو نوسانی , مونت کارلو آلارگاندو , شبیه سازی مسیری , حساسیت مسیری , یونانیها