مدل بندی سری های زمانی GARCH با نرم افزار R
Publish place: 3rd Conference on Financial Mathematics and Applications
Publish Year: 1391
Type: Conference paper
Language: Persian
View: 1,615
متن کامل این Paper منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل Paper (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دانلود نمایند.
- Certificate
- I'm the author of the paper
Export:
Document National Code:
CFMA03_118
Index date: 6 June 2015
مدل بندی سری های زمانی GARCH با نرم افزار R abstract
نرم افزار R یکی از قدرتمندترین نرم افزارها در محاسبات آماری می باشد و به دلایل زیادی مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله قصد داریم چگونگی تحلیل سری های زمانی GARCH در R را به اختصار بیان کنیم. مدل های سری زمانی GARCH در مدل بندی دادههای دم سنگین اقتصادی نقش مهمی دارند. ابتدا در بخش مقدمه، به اختصار به معرفی این مدل می پردازیم و سپس به چگونگی برازش مدل (GARCH(1,1 بر داده ها، تابع لگاریتم درستنمایی، برآورد پارامترها و برخی موارد دیگر در نرم افزار R می پردازیم.
مدل بندی سری های زمانی GARCH با نرم افزار R Keywords:
مدل بندی سری های زمانی GARCH با نرم افزار R authors
نرگس احمدزاده گلی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران