یک روش عددی برای ارزش گذاری اختیار معاملات اروپایی در بازارهای غیرنقدی
Publish place: 3rd Conference on Financial Mathematics and Applications
Publish Year: 1391
Type: Conference paper
Language: Persian
View: 817
This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- I'm the author of the paper
Export:
Document National Code:
CFMA03_138
Index date: 6 June 2015
یک روش عددی برای ارزش گذاری اختیار معاملات اروپایی در بازارهای غیرنقدی abstract
نقدینگی بازار یکی از مباحث بسیار مهم در مدیریت ریسک مالی است. در بازارهای غیرنقدی، معاملات بر قیمت دارائی بنیادین تأثیر می گذارد که ما به آن تغییر قیمت می گوییم. در یک بازار نقدی مدل ارزش گذاری اختیار معامله بصورت یکمسئله ی بلک- شولز خطی شناخته می شود. مدلهای غیرخطی زمانی ظاهر می شوند که هزینه ی معاملات یا اثرات بازارهای غیرنقدی مدنظر قرار بگیرند.
یک روش عددی برای ارزش گذاری اختیار معاملات اروپایی در بازارهای غیرنقدی Keywords:
تغییر قیمت , بازارهای غیرنقدی , مدل غیرخطی بلک- شولز , ارزش گذاری اختیار معاملات اروپایی , تجزیه و تحلیل عددی
یک روش عددی برای ارزش گذاری اختیار معاملات اروپایی در بازارهای غیرنقدی authors
رشید خضری پورقرایی
دانشگاه شیخ بهایی اصفهان
صفا ستاردباغی
دانشگاه شیخ بهایی اصفهان
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :