یک روش عددی برای ارزش گذاری اختیار معاملات اروپایی در بازارهای غیرنقدی
Publish place: 3rd Conference on Financial Mathematics and Applications
Publish Year: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 751
This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
CFMA03_138
تاریخ نمایه سازی: 16 خرداد 1394
Abstract:
نقدینگی بازار یکی از مباحث بسیار مهم در مدیریت ریسک مالی است. در بازارهای غیرنقدی، معاملات بر قیمت دارائی بنیادین تأثیر می گذارد که ما به آن تغییر قیمت می گوییم. در یک بازار نقدی مدل ارزش گذاری اختیار معامله بصورت یکمسئله ی بلک- شولز خطی شناخته می شود. مدلهای غیرخطی زمانی ظاهر می شوند که هزینه ی معاملات یا اثرات بازارهای غیرنقدی مدنظر قرار بگیرند.
Keywords:
تغییر قیمت , بازارهای غیرنقدی , مدل غیرخطی بلک- شولز , ارزش گذاری اختیار معاملات اروپایی , تجزیه و تحلیل عددی
Authors
رشید خضری پورقرایی
دانشگاه شیخ بهایی اصفهان
صفا ستاردباغی
دانشگاه شیخ بهایی اصفهان
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :