بررسی رابطه بین توده واری سرمایه گذاران و نوسان پذیری:شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران
Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 672
This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
AMSCONF02_198
تاریخ نمایه سازی: 1 مهر 1394
Abstract:
در این پژوهش پژوهش توده واری در بازار بورس اوراق بهادار تهران در وضعیت های (رژیم های) مختلف قیمت و بازده بررسی می شود. به منظور سنجش توده واری در بازار بورس اوراق بهادار تهران از دو مدل چانگ و همکاران ( 2000 ) و بالسیلار( 2013 ) استفاده شده است. دراین پژوهش توده واری در کل بازار در دوره زمانی 1392-1388 با استفاده از رگرسیون غیر خطی مورد بررسی قرار می گیرد. آزمون ها ی آمار ی مربوط، با استفاده از نرم افزار EVIEWS 8 انجام شده است. نتایج برآورد حاکی از آن است که با استفاده از مدل استات یکی(چانگ) در هیچکدام از بخش ها توده واری مشاهده نشد. اما نتایج بدست آمده با استفاده از مدل پویا (بالسیلار) نشان داد که توده واری در رژیم با نو سان پذیری زیاد و شدید وجود دارد اما شواهدی از توده واری با نوسان پذیری کم یافت نشد.
Keywords:
Authors
شهاب الدین شمس
استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه مازندران
علی گل بابایی پاسندی
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه مازندران .
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :