بررسی سودآوری استراتژیهای شتاب و معکوس با استفاده ازمعیارارزش در معرض ریسک در بورس اوراق بهادار تهران
Publish place: International Conference on Accounting and Management
Publish Year: 1393
Type: Conference paper
Language: Persian
View: 792
This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- I'm the author of the paper
Export:
Document National Code:
MOCONF01_0715
Index date: 20 November 2015
بررسی سودآوری استراتژیهای شتاب و معکوس با استفاده ازمعیارارزش در معرض ریسک در بورس اوراق بهادار تهران abstract
براساس استراتژی سرمایه گذاری مومنتوم و معکوس برخلاف فرضیه بازار کارا، بازده سهام عادی در بازه های زمانی مختلف دارای رفتار خاصی می باشد و می توان به بکارگیری استراتژی سرمایه گذاری متناسب با افق زمانی مورد نظر، بازدهی بیش از بازده بدست آورد هدف این تحقیق بررسی سودآوری استراتژی سرمایه گذاری مومنتوم و معکوس و مقایسه میانگین بازده این دو استراتژی با میانگین بازده حاصل از روش ارزش در معرض ریسک می باشد. جامعه آماری این تحقیق کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دوره زمانی 1388 الی 1391 است جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون t استفاده شده است یافته های تحقیق نشان می دهد در تمامی دوره های سرمایه گذاری مورد بررسی استفاه از معیار ارزش در معرض ریسک در این دو استراتژی سرمایه گذاری بازده های بالاتری را ایجاد می نماید.
بررسی سودآوری استراتژیهای شتاب و معکوس با استفاده ازمعیارارزش در معرض ریسک در بورس اوراق بهادار تهران Keywords:
بررسی سودآوری استراتژیهای شتاب و معکوس با استفاده ازمعیارارزش در معرض ریسک در بورس اوراق بهادار تهران authors
رعنا اژدهاکش پور
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس گروه مدیریت و حسابداری، فارس، ایران
رسول کشتکار
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد مرودشت
فرج الله نگهداری
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد نی ریز
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :