بررسی دقت مدل های ساختاری در پیش بینی نرخ ارز
Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 803
This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
CICRE01_051
تاریخ نمایه سازی: 25 بهمن 1394
Abstract:
یکی از چالش های عمده اقتصاد ایران تعیین نرخ ارز بهینه با شرایط کشور است. این که کدام عوامل به عنوان مهمترین عوامل اثرگذار بر نرخ ارز در ایران می توانند انتخاب شوند، سوالی است که در تحقیقات مختلف به آن پرداخته شده است.روش های اقتصاد سنجی در این زمینه صرفاً توانسته اند متغیرهای مهم بر پایه تئوری های موجود تعیین نرخ به بوته آزمایش گذارند و طبیعتاً نتایج به ست آمده از آنها قطعی نبوده و با چالش های مدیریتی و سیاسی همراه است. به منظور بررسی عملکرد این مدل ها در پیش بینی نرخ ارز، مقایسه ای بین این مدل ها با استفاده از نرم افزار Eviews انجام گرفته است. نتایج پژوهش حاکیاز آن است که پیش بینی نرخ ارز با استفاده از مدل PBM در بین مدل های ساختاری با مقایسه معیارهای خطای RMSE و MAE ، دارای عملکرد بهتری در پیش بینی بوده است
Keywords:
Authors
الهام رحیم زاده
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع – مهندسی سیستم های اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان، نویسنده مسئول
هوشنگ شجری
دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :