مدل چندهدفه انتخاب سبد سرمایهگذاری بهینه با استفاده از اعداد تصادفی فازی و الگوریتم ژنتیک مورد مطالعاتی سازمان تامین اجتماعی ایران
Publish place: The First International Conference on Management, Economics, Accounting and Education
Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 515
This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
MEAE01_0240
تاریخ نمایه سازی: 27 اسفند 1394
Abstract:
در این پژوهش مدل انتخاب سبد سرمایه گذاری بهینه با استفاده پارامترهای موثر برای سرمایه گذار یعنی بازده، ریسک بازار و ریسک نقدشونگی مورد ارزیابی قرار گرفته است. در روش های کلاسیک این بهینه سازی به صورت روش های آماری و تنها با در نظر گرفتن بازده و ریسک بازار انجام می گیرد که معروف ترین آن روش میانگین-واریانس مارکویتز است. در این پژوهش تلاش شده است که با در نظر گرفتن سه پارامتر ذکر شده فوق در قالب اعداد تصادفی فازی، مسئله را به نحوی جدید مدل سازی نمودهو در نهایت مدل را با استفاده از الگوریتم بهینه سازی مناسب در قالب یک مدل بهینه سازی چندهدفه حل نماییم. لازم به ذکر است به دلیل شرایط خاص اجرای مدل از قبیل نامحدب بودن فضای جواب، الگوریتم بهینه سازی ژنتیک مورد استفاده قرار گرفته است. مدل پیشنهادی برای اطلاعات سازمان تامین اجتماعی ایران در سال 1391اجرا شده است
Keywords:
Authors
کیوان محمودی آذر
تهران، کارشناس ارشد دانشکده مهندسی صنایع و سیستمهای مدیریت دانشگاه صنعتی امیرکبیر
علی محمد کیمیاگری
تهران، دانشیار دانشکده مهندسی صنایع و سیستمهای مدیریت دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :