بررسی تاثیر ریسک اعتباری بالا بر روابط بین فعالیتهای تجاری و نوسانات قیمت درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوسانات قیمت 1 و حجم معاملات دو عامل بسیار مهم از متغیرهای تجاری هستند که در بازارهای مالی بسیار مورد توجه هستند و به طور مداوم توسط افرادی که علاقه زیادی به ریسک تجاری، کفایت سرمایه، قیمت دارند، دنبال میشود. به همین ترتیب، محققان همبه نوسانات و رفتارهای تجاری علاقه مند شدهاند و بخش عمده ای از ادبیات موجود در این حوزه به درک ارتباط بین این دو متغیرپرداخته است. با تکامل تکنولوژیهای تجاری، محققان به ابعاد مختلف کیفیت در بازار نگاهی داشتهاند اما قیمت و رفتارهای تجاری هنوز کانون توجه بسیاری از مطالعات تجربی اخیر بوده است. لذا در تحقیق حاضر به بررسی"اثر فعالیتهای تجاری، ریسک اعتباری بالابر نوسانات قیمت در بورس اوراق بهادار تهران" درفاصله زمانی 1389 الی 1392 پرداخته شده است. نمونه آماری مشتمل بر 76 شرکت میباشد که با روش حذف سیستماتیک انتخاب شده است. که در مجموع 304 سال- شرکت بودند، در این تحقیق برای بررسی فرضیات پژوهش از رگرسیون خطی و همبستگی استفاده شده است. جهت تجزیه تحلیل داده ها و آزمون فرضیات تحقیق از نرم افزارEviews استفاده شده است نتایج پژوهش حاکی از آن است که فعالیت های تجاری–ریسک اعتباری تحت تاثیر نوسانات قیمت قرار دارد.

Keywords:

ریسک اعتباری , نوسان قیمت , فعالیت تجاری , تعداد دفعات معامله , اندازه معامله