توانایی مدل رگرسیون ریج در پیشبینی ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران
Publish place: 12th International Industrial Engineering Conference
Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 765
This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
IIEC12_077
تاریخ نمایه سازی: 8 آبان 1395
Abstract:
پیش بینی ورشکستگی شرکت ها ، یکی از موضوعات مورد توجه محققان و نهادهای مالی میباشد. سرمایه گذاران و مؤسسات دولتی علاقه مند به ارزیابی وضیعت مالی شرکتها میباشند زیرا علاوه بر جلوگیری از تحمیل هزینه های ناشی از ورشکستگی، پیشبینی به موقع میتواند تصمیم گیرندگان را در یافتن راه حل و پیشگیری از درماندگی مالی یاری نماید. هدف از این پژوهش بررسی توانایی پیشبینی ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (تولیدی و خدماتی) می باشد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی (نیمه تجربی) از نوع همبستگی میباشد. مدلهای پر ارجاع برای پیش بینی مدلی منتخب عبارتنند از مدلهای آلتمن ، رگرسیون ریج ، اسپرینگیت ، فالمر و شیراتا میباشد. پس از اولویتبندی مدلهای فوق مدلی پیش بینی ریج با توجه به میانگین درصد اطمینان و خطای کل نمونه در یک تا سه سال قبل از ورشکستگی (عدم ورشکستگی) متناسب با شرایط محیطی و اقتصادی بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردید
Keywords:
Authors
محمد نبی پور
موسسه ره آورد، تهران
مقصود امیری
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران
مهدی زمانی مزده
گروه مدیریت MBA-دانشگاه پیام نور، ایران
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :