مروری بر مدل های متوازن سازی مجدد پرتفوی
Publish place: اولین کنفرانس ملی تصمیم گیری در علوم مهندسی و مدیریت
Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 629
This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
EMDM01_009
تاریخ نمایه سازی: 11 آبان 1395
Abstract:
دو فاکتور بازدهی مورد انتظار و درجه ریسک پذیری همراه با درجه نقد شوندگی پرتفوی سرمایه گذاری، مهمترین فاکتور ها و خواسته های سرمایه گذار هستند که متناسب با تغییر در شرایط اقتصادی تغییر می نمایند. با تو جه به این اهمعمده ترین مساله که یک مدیر سرمایه گذاری به عنوان مسئول سرمایه گذاری با آن مواجه است، سرمایه گذاری در ترکیبی از دارایی ها جهت دستیابی به سطح مطلوبی از ریسک و بازدهی با توجه به تغییرات بازار و محدودیت های واقعشده در آن دوره زمانی می باشد. همچنین با توجه به اهمیت هزینه معاملاتی در اجرا و اعمال متوازن سازی مجدد پرتفوی این عامل نیز در نظر گرفته شده است. هدف اصلی مقاله ی حاضر مروری بر پژوهش های انجام شده در زمینه مدل های متوازن سازی مجدد پرتفوی می باشد. این مهم، در چارچوب مروری بر تحقیقات پیشین پیرامون مدل های متوازن سازیمجدد پرتفوی انجام شده است
Keywords:
Authors
زینب فریدونی کوچکسرایی
گروه مدیریت، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی ، علی آباد کتول، ایران
حسین دیده خانی
گروه مدیریت، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی ، علی آباد کتول، ایران
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :