مدلسازی نوسان پذیری نرخ ارز با استفاده از داده های ترکیبی و مدل GARCH )مطالعه موردی :کشورهای گروه D8
Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 682
This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
MAVC03_089
تاریخ نمایه سازی: 25 آذر 1395
Abstract:
مدل ساز نو سان پذیری نرخ ارز از دیدگاه کارشناسان علوم اقتصادی و مالی ارتباط تنگاتنگ آن با سایر متغیرهای کلان اقتصادی موضوعی با اهمیت به نظر میرسد و شناخت ساختار آن موجب مدیریت بهتر شوک های وارده به اقتصاد موضوعی با اهمیت به نظر میرسد و شناخت ساختار آن موجب مدییرت بهتر شوک های وارده به اقتصاد کشور می گردد در این مطالعه با استفاده همزمان از مدل GARCH با توجه به ویژگی واریانس در کنار استفاده از داده های پانل با توجه به درجات آزادی بالاتر انعطاف پذیری بیشتر و دقت بالاتر در پانل هایی متشکل از نرخ واقعی ارز کشورها در حال توسعه D8 در دوره زمانی ۲۰۰۸:۱- ۲۰۱۵:۶ با استفاده از روش شناسی کل به جزء هندری به دنبال بررسی تشابه ها و تفاوت ها ی ساختاری نوسان پذیری نرخ ارز کشور های D8 هستیم نتایج بیانگر وجود نا اطمینانی نرخ ارز در چهار کشور ایران پاکستان اندونزی بنگلادش و مشابه بودن ساختار نوسان پذیری در این کشورهاست اما میانگین نوسانات و میانگین نرخ ارز در این چهار کشور ساختار مشابهی ندارند
Keywords:
نوسان پذیری نرخ ارز . D8. داده های ترکیبی . مدل GARCH
Authors
بهنام نجف زاده
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سیستمهای اقتصادی اجتماعی دانشگاه خوارزمی
محمدرضا منجذب
استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی
سیاب ممی پور
استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :