پیش بینی نوسانات نرخ ارز با استفاده از مدل MRS-GARCH
Publish place: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد
Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 633
This Paper With 19 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
MCED03_007
تاریخ نمایه سازی: 19 خرداد 1396
Abstract:
نرخ ارز یکی از مهم ترین متغیرهای کلان اقتصادی است که بر سایر متغیر های اقتصادی تاثیر گذار است. نوسانات این نرخ نیز می تواند از جنبه های مختلف بخش های اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده و سطح قیمت ها، تولید، صادرات و واردات بخش های اقتصادی را متاثرسازد. اهمیت تاثیر نوسانات نرخ ارز در بخش های اقتصادی کشور باعث شده است که محققین و سیاست گذاران در پی پیش بینی دقیق تر و بهتر آن باشند. از این رو هدف اصلی این مطالعه بررسی این موضوع می باشد که آیا مدل MRS-GARCH نسبت به سایر مدل های GARCH پیش بینی نوسانات نرخ ارز را بهبود می بخشد برای این منظور این مقاله با استفاده از مدل MRS-GARCH به پیش بینی نوسانات نرخ ارز برای دوره ماهانه سال 1369 تا 1394 می پردازد. برای بررسی قدرت پیش بینی مدل MRS-GARCH پیش بینی این مدل با پیش بینی مدل های GARCH استاندارد استفاده شده است. برای مقایسه این مدل ها از دو معیار ریشه ی میانگین مجذور خطا(RMSE) و درصد میانگین مطلق خطاهای پیش بینی(MAPE) استفاده شده است. نتایج حاصل حاکی از آن است که مدل MRS-GARCH در مقایسه با سایر مدل های GARCH عملکرد بهتر و مطلوب تری در پیش بینی نوسانات نرخ ارز دارد.
Keywords:
Authors
حسن حیدری
دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه ارومیه
نیرهاشمی برنج آبادی
دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه ارومیه
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :