کاربرد مجانب مرتبه دوم مجموع ریسک لگاریتمی- بیضوی دردارایی و مقایسه با مجانب مرتبه اول

در این مقاله ما نرخ خطای تقریب مجانب مرتبه اول را برای احتمال انتهای مجموع خطاهای لگاریتم-بیضی ثابت میکنیم. رهیافت ما برخاسته از نظریه مقدار بی نهایتی است که به ما این امکان را میدهد که تنها شرایط خفیف مجانبی را اعمال کنیم که به ویژه، توسط ریسکهای لگاریتمی-نرمال برآورده می شوند. با درنظر گرفتن محدوده وسیعی از کاربردهای مدل لگاریتم-نرمال در دارایی و بیمه، نتیجه ما مبتنی بر شبیهسازیهای رویداد-نادر و محاسبات عددی است. ما مثالهایی عددی را ارائه میکنیم که نشان میدهند که تقریب مرتبه دوم استخراج شده در این مقاله به طرز چشمگیری تقریب مرتبه اول را بهبود میبخشد.