بررسی رابطه ی بین قیمت تئوریک قراردادهای آتی کالا با قیمتهای معاملاتی آن کالا در بورس کالای ایران

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 540

This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MANAGECONF01_080

تاریخ نمایه سازی: 5 بهمن 1395

Abstract:

بی ثباتی قیمت ها وناکارامدی بازارهای نقدی کالا ازجمله موانع اصلی رشد و توسعه اقتصادی به حساب می آیند به تایید مباحث نظری و به گواه یافته های تجربی درحل مسائل و مشکلات بازار ازقبیل عدم شفافیت ریسک نوسانات قیمت هزینه های بالای مبادله و غیره ابزارهای مبتنی بربازار مانند ابزارهای مستقه درسراسر دنیا به عنوان راه حل موفق تر نسبت به رویکردهای جایگزین آنها شناخته شده و ازسوی بسیاری ازکشورها بکاربرده میشود ازجمله این ابزارها بازار قراردادهای اتی بوده و یکی ابزبروزترین بحثهای این نوع با زارها بررسی روابط بین قیمت های تئوریک و قیمت های معاملاتی قراردادهای آتی کالاهای مورد معامله دربازارهای اتی دنیا می باشد برای انجام این بررسی دربازار قراردادهای اتی بورس کالای ایران باتوجه به اینکه تنها قرارداداتی درجریان این بورس قرارداد اتی سکه طلا می باشد ابتدا ازمون نرمال بودن داده ها انجام شده سپس به کمک تحلیل همبستگی پیرسون و ازمون مقایسه میانگین ها ارتباط قیمت تئوریک و معاملاتی قرارداد اتی درقالب یک فرضیه موردتجزیه و تحلیل قرارگرفت

Keywords:

قراردادآتی futures/قیمت تئوریک آتیTheoretical price /قیمت معاملاتی settlement price /قیمت نقدیprice spo /بورس کالا Mercantile exchange

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
  • Banerj ee, A, Dolado, J, Galbraith, j , W&Hendry, D, ...
  • Bhaduri, & Durai (2008), Optimal hedge ratio and hedging effectiveness ...
  • Bhattacharya, H. (2007), Commodity Derivative Market in India, Economic and ...
  • _ Brooks, C., Rew, A. G., and Ritson, S. (2001), ...
  • Bose, S (2007), Understanding the Volatility Characteristics and Transmission Effects ...
  • Chan sok gee (2005) , The lead - lag relationship ...
  • Choudhry (2004), The hedging effectiveness of constant and time-varying hedge ...
  • Christos floros (2007) lead _ lag relationship between futures and ...
  • Choudhry (2004), The hedging effectiveness of constant and time-varying hedge ...
  • Fabozzi F.J.(200 1).valuation of fixed Income securities and derivative, 3 ...
  • Floros C & Vougas (2006), Hedging effectiveness in Greek Stock ...
  • Frank asche(2002) lead _ lag relationship between futures and spot ...
  • Francis X.diebold (2002), elements of forcasting. Third edition .thomson ...
  • Gardbade, K. D., and Silber, W. L. (1983), Price movemcents ...
  • Gilbert (1985), Futures trading and the welfare evaluation of commodity ...
  • Gorton Gary B, Rouwenhores Geert K (2005), Facts and Fantasies ...
  • Hoyi Hoyi Lin , (2010), Market Efficiency of Oil Spot ...
  • Johnson, L. (1960), The theory of hedging and speculation in ...
  • Kalbandini.G and Dahaua. H, (2009)Do the spot prices influence the ...
  • Robert W.Kolb and James A. Overdah(2 0 09) _ , ...
  • Sahi Gurpreet S., Raizada Gaurav (2006), Commodity Futures Market Efficiency ...
  • Shen cao, (2007), The futures market efficiency of Gold, Silver ...
  • Wang Hong & Bingfanke (2005), Efficiency Tests of Agricultural Commodity ...
  • نمایش کامل مراجع