تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازدهی بازار سهام ایران
Publish Year: 1394
Type: Conference paper
Language: Persian
View: 698
This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- I'm the author of the paper
Export:
Document National Code:
MRMEA03_144
Index date: 25 January 2017
تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازدهی بازار سهام ایران abstract
یکی از موضوعات مورد توجه محققان اقتصادی ومالی، موضوع بررسی تأثیر متغیرهای اقتصادی بر عملکرد بازار سهام است . از آنجا که ارزش بازار سهام تحت تأثیر عوامل مختلف به ویژه متغیرهای کلان اقتصادی قرار دارد پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین نوسانات نرخ ارز بازار موازی ، تغییرات قیمت نفت و شاخص قیمت مصرف کننده CPI بر بازدهی بازار سهام ایران انجام شده است .در این پژوهش نوسانات نرخ ارز بازار موازی با استفاده از مدل تعمیم یافتهی خودرگرسیون با واریانس شرطی ناهمسان GARCH برآورده شده و سپس با استفاده از روش همجمعی جوهانسون و مدل خودر گرسیون برداری با وقفه های توزیعی VAR و توابع واکنش آنی IRF و تجزیه واریانس VD روابط میان متغیرها تعیین شده است که نتایج این آزمون حاکی از وجود رابطهی مثبت میان بازدهی بازار سهام با نرخ ارز بازار موازی و شاخص قیمت مصرف کننده و همچنین رابطهی منفی میان قیمت نفت و بازدهی بازار سهام است .
تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازدهی بازار سهام ایران Keywords:
بازدهی بازار سهام , نوسانات نرخ ارز بازار موازی , قیمت نفت , شاخص قیمت مصرف کننده CPI , مدل خود رگرسیون برداری با وقفههای توزیعی VAR
تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازدهی بازار سهام ایران authors
سمانه شکی
کارشناس ارشد اقتصاد، مدرس دانشگاه
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :