استفاده از شبکه های عصبی به منظور ارزش گذاری قیمت سهام با مروری بر روندهای اخیر تقسیم بندی بازار

شبکه های عصبی، به عنوان نوعی روش داده کاوی هوشمند، در بسیاری از مسائل شناخت الگوی چالشی متفاوت، استفاده می شوند، مانند پیش بینی بازار سهام. با وجود اهمیت الگوریتم شبکه های عصبی مصنوعی (ANN) برای تقسیم بندی بازار، نیاز به بررسی جامع ادبیات است و برای آن یک سیستم طبقه بندی نسبت به شناسایی روند آینده پژوهش تقسیم بندی بازار وجود دارد. در این مقاله، دو نوع شبکه عصبی، پرسپترون چندلایه پیش خور ( MLP ) و شبکه برگشتی المان، جهت پیش بینی ارزش سهام یک شرکت بر مبنای ارزش تاریخی هر سهم آن استفاده شده است. نتایج تجربی نشان می دهد که استفاده از شبکه عصبی MLP در پیش بینی تغییرات ارزش سهام نسبت به شبکه برگشتی المان و روش رگرسیون خطی بیشتر مورد انتظار است. همچنین استفاده از شبکه عصبی MLP در پیش بینی تغییرات ارزش سهام نسبت به شبکه برگشتی المان و روش رگرسیون خطی کمتر مورد انتظار است.

استفاده از شبکه های عصبی به منظور ارزش گذاری قیمت سهام با مروری بر روندهای اخیر تقسیم بندی بازار Keywords:

شبکه عصبی مصنوعی , پرسپترون چندلایه پیشخور , شبکه برگشتی المان