رهیافت مدل سازی برای سریهای زمانی مالی براساس بازار خرد مقیاس با الگوی پرش:مطالعه موردی بازار اوراق بهادار ایران
Publish place: The International Conference on New Horizons in Science Management and Accounting, Economics and Entrepreneurship
Publish Year: 1395
Type: Conference paper
Language: Persian
View: 488
This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- I'm the author of the paper
Export:
Document National Code:
BCONF01_120
Index date: 24 February 2017
رهیافت مدل سازی برای سریهای زمانی مالی براساس بازار خرد مقیاس با الگوی پرش:مطالعه موردی بازار اوراق بهادار ایران abstract
این پژوهش بدنبال پاسخ به این سوال است که آیا روش مدل سازی برای سریهای زمانی مالی بر اساس بازار خرد مقیاس با الگوی پرش دربازار اوراق بهادار ایران مناسب است یا خیر. لذا از جامعه آماری مورد نظر شامل تمامی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانبوده که با روش نمونهگیری تصادفی در نهایت 108 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شد و طی دوره زمانی پنج ساله از 1389 تا 1393 استفادهشده است. مهمترین نتیجه این تحقیق آن است که روش مدل سازی به سری های زمانی مالی بر اساس مدل ساختاربازار کوچک با جهش مناسب برای استفاده در بورس اوراق بهادر میباشد
رهیافت مدل سازی برای سریهای زمانی مالی براساس بازار خرد مقیاس با الگوی پرش:مطالعه موردی بازار اوراق بهادار ایران Keywords:
رهیافت مدل سازی برای سریهای زمانی مالی براساس بازار خرد مقیاس با الگوی پرش:مطالعه موردی بازار اوراق بهادار ایران authors
سیدفخرالدین فخرحسینی
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملارد، گروه حسابداری و میریت مالی، تهران، ایران
محمد خزائری
کارشناس ارشد مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملارد
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :