رهیافت مدل سازی برای سریهای زمانی مالی براساس بازار خرد مقیاس با الگوی پرش:مطالعه موردی بازار اوراق بهادار ایران
Publish place: The International Conference on New Horizons in Science Management and Accounting, Economics and Entrepreneurship
Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 403
This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
BCONF01_120
تاریخ نمایه سازی: 6 اسفند 1395
Abstract:
این پژوهش بدنبال پاسخ به این سوال است که آیا روش مدل سازی برای سریهای زمانی مالی بر اساس بازار خرد مقیاس با الگوی پرش دربازار اوراق بهادار ایران مناسب است یا خیر. لذا از جامعه آماری مورد نظر شامل تمامی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانبوده که با روش نمونهگیری تصادفی در نهایت 108 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شد و طی دوره زمانی پنج ساله از 1389 تا 1393 استفادهشده است. مهمترین نتیجه این تحقیق آن است که روش مدل سازی به سری های زمانی مالی بر اساس مدل ساختاربازار کوچک با جهش مناسب برای استفاده در بورس اوراق بهادر میباشد
Keywords:
Authors
سیدفخرالدین فخرحسینی
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملارد، گروه حسابداری و میریت مالی، تهران، ایران
محمد خزائری
کارشناس ارشد مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملارد
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :