بررسی رابطه ریسک سیستماتیک و بازده سهام شرکتها با بکارگیری تحلیل موجک
Publish place: 5 th International Conference on Accounting and Management with Modern research Sciences
Publish Year: 1395
Type: Conference paper
Language: Persian
View: 480
This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- I'm the author of the paper
Export:
Document National Code:
FINMGT05_009
Index date: 26 April 2017
بررسی رابطه ریسک سیستماتیک و بازده سهام شرکتها با بکارگیری تحلیل موجک abstract
یکی از بحثهای اصلی در اقتصاد مالی در دو دهه اخیر، رفتار بازده سهام و رابطه آن با ریسک سیستماتیک در دوره بلندمدت در مقابل کوتاهمدت بوده است. لذا در این پژوهش، وجود رابطه بین ریسک سیستماتیک و بازده سهام با استفاده از روش چندمقیاسی موجک راآزمون مینماییم. روش چندمقیاسی امکان بررسی رابطه یاد شده را در مقیاسهای زمانی متفاوت فراهم مینماید. جامعه آماری این پژوهششامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت، تحلیلی علی میباشد. نتایج تحقیق نشان داد که در دوره های پر مخاطره و در بلندمدت، ریسک سیستماتیک تاثیر کمتری نسبت به میان مدت بر روی بازده سهام داردهمچنین در دوره های کم خطر و در بلند مدت ریسک سیستماتیک تاثیر کمتری نسبت به میان مدت بر روی بازده ی سهام دارد
بررسی رابطه ریسک سیستماتیک و بازده سهام شرکتها با بکارگیری تحلیل موجک Keywords:
بررسی رابطه ریسک سیستماتیک و بازده سهام شرکتها با بکارگیری تحلیل موجک authors
حمید طالبی
دیوان محاسبات
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :