محاسبه نمای هرست برای شاخص های بازار بورس اوراق بهادار تهران
Publish Year: 1395
Type: Conference paper
Language: Persian
View: 1,250
This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- I'm the author of the paper
Export:
Document National Code:
EMDCONF03_010
Index date: 26 April 2017
محاسبه نمای هرست برای شاخص های بازار بورس اوراق بهادار تهران abstract
بررسی کارایی بازارهای مالی ادبیات وسیعی را در علم مالی به خود اختصاص داده است. یکی از مفاهیمی که در بازار کارا مطرح می باشد این است که آیا سری زمانی مالی دارای حافظه بلندمدت می باشد یا نه. همچنین طی دهه های اخیر فرضیه بازارهای کارا تعمیم یافته و فرضیه با است که آیا سری زمانی مالی دارای حافظه بلندمدت می باشد یا نه. همچنین طی دهه های اخیر فرضیه بازارهای کارا تعمیم یافته و فرضیه بازارهای فراکتالی مطرح شده است. در این تحقیق میزان حافظه بلندمدت و پایداری سری های زمانی مالی ناشی از سابقه 24 شاخص بورس اوراق بهادار تهران را از فروردین ماه سال 1392 تا خردادماه سال 1395 با استفاده از محاسبه نمای هرست با روش R/S مورد بررسی قرارگرفته است، سپس رفتار شاخص ها ازلحاظ وجود حافظه بلندمدت مقایسه می گردد. بدین ترتیب بازار سرمایه ایران از لحاظ فراکتالی سنجیده می شود. هیچ یک از شاخص ها در قلمرو زمانی با استفاده از این روش از کارایی فراکتالی بهره نمی برند به جز شاخص زراعت که می توان با کمی اغماض آن را کارا دانست.
محاسبه نمای هرست برای شاخص های بازار بورس اوراق بهادار تهران Keywords:
محاسبه نمای هرست برای شاخص های بازار بورس اوراق بهادار تهران authors
حجت اله صادقی
استادیار دانشگاه یزد
محمد نسیم سبحان
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه علم و هنر یزد
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :