بررسی اثر شوک های تجاری بر متغیرهای کلان اقتصادی در رژیم های مختلف ارز با استفاده از روش VARساختاری در کشورهای در حال توسعه
Publish place: FINANCIAL MONETARY ECONOMICS، Vol: 20، Issue: 5
Publish Year: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 445
This Paper With 29 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_DANESH-20-5_003
تاریخ نمایه سازی: 8 خرداد 1396
Abstract:
این پژوهش به بررسی اثرات شوک های تجاری بر متغیرهای کلان اقتصادی در رژیم های مختلف ارز درکشورهای در حال توسعه در دوره 1990- 2009 با استفاده از فرضیه فریدمن می پردازدنتایج تحقیق بیانگر این است که شوک های تجاری باعث تغ ییرات بیشتری در محصول واقعی کشورهای بارژیم نرخ ارز ثابت نسبت به کشورهای با رژیم نرخ ارز شناور می شوند. هم چنین، نتایج تجزیه واریانسنشان می دهد در کشورهای با رژیم نرخ ارز ثابت، شوک های تجاری بیشترین اثر را در توضیح نوسانات مقدار تولید ناخالص داخلی دارد . سهم شوک های تجاری در توضیح نوسانات محصول واقعی کشورهای با رژیم نرخ ارز ثابت بین 45-71 درصد است و در کشورهای با رژیم نرخ ارز شناور این مقدار برابر1-11درصد است. به طور کلی، نتایج پژوهش برای تمام کشورها به جز ایران مطابق با فرضیه فریدمن است
Keywords:
Authors
سیدکمال صادقی
دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی، دانشگاه تبریز
محمدعلی متفکرآزاد
استاد گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی، دانشگاه تبریز
محمدرضا سلمانی بی شک
استادیار گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی، دانشگاه تبریز
پروین علی مرادی افشار
دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه تبریز