اثر بیثباتی نرخ ارز واقعی بر صادرات بخش پتروشیمی ایران (رهیافت مارکوف سوییچینگ)
Publish place: FINANCIAL MONETARY ECONOMICS، Vol: 21، Issue: 8
Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 364
This Paper With 30 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_DANESH-21-8_009
تاریخ نمایه سازی: 8 خرداد 1396
Abstract:
هدف اصلی این مقاله بررسی تاثیر بیثباتی نرخ ارز واقعی بر صادرات محصولات بخش پتروشیمی ایران طی دورهی 1389-1349 است. برای این منظور، ابتدا شاخص بیثباتی نرخ ارز واقعی با استفاده از مدل (1و0(EGARCH تخمین زده شده است و سپس با استفاده از مدلهای غیرخطی سوییچینگ مارکوف، تاثیر شاخص بیثباتی نرخ ارز واقعی بر صادرات محصولات بخش پتروشیمی ایران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تخمین مدل سوییچینگ مارکوف (AR-MS (حاکی از آن است که بی ثباتی نرخ ارز واقعی (در هر سه رژیم) و قیمت کالاهای صادراتی (در رژیم 1 ،(تاثیر منفی و معنی داری بر صادرات 2 کالاهای پتروشیمی دارد. همچنین متغیرهای تولید ناخالص داخلی جهان (در رژیم های 1 و 2 ،(تولید ناخالص داخلی ایران (در رژیم 1 (و درجه باز بودن تجاری (در هر سه رژیم ) دارای تاثیر مثبت و معنی -داری بر صادرات کالاهای پتروشیمی میباشند.
Keywords:
Authors
محمدمهدی برقی اسکویی
دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه تبریز