حل مسئله بهینه سازی سبد سهام به کمک الگوریتم اجتماع پرندگان- مطالعه موردی در بازار بورس ایران
Publish place: 6th International Industrial Engineering Conference
Publish Year: 1387
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 3,449
This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
IIEC06_183
تاریخ نمایه سازی: 8 مهر 1387
Abstract:
مسئله بهینه سازی سبد سهام یکی از موضوعات مهم در حوزه مباحث مالی می باشد که در سال های اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده است. با بزرگ شدن مسئله و افزایش تعداد محدودیت ها، روش های قطعی در زمان مناسب قادر به حل این مسئله نمی باشند و از روش های جستجوی هیورستیک استفاده می شود. در این مقاله نیز از الگوریتم اجتماع پرندگان به عنوان یکی از روش های هیورستیک برای حل این مسئله استفاده شده است که در سال های اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده است. در انتها برای بررسی قابلیت حل این مسئله به کمک این الگوریتم، از داده های مربوط به 10 دارایی از بورس ایران استفاده شده است و مدل حاصل بر روی آن اعمال شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که این الگوریتم جوابی نزدیک جواب بهینه ابجاد کرده است و برای حل این مسئله مناسب می باشد.
Keywords:
Authors
احسان حاجی زاده
دانشجوی فوق لیسانس مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران
عباس سیفی
دانشیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :