توان پیش بینی قیمت سهام با استفاده از مدل های شبکه عصبی ANFIS, MLP
Publish Year: 1395
Type: Conference paper
Language: Persian
View: 535
This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- I'm the author of the paper
این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
Export:
Document National Code:
CAFM05_042
Index date: 9 June 2017
توان پیش بینی قیمت سهام با استفاده از مدل های شبکه عصبی ANFIS, MLP abstract
پیش بینی یکی از مهمترین مسایل تمامی اعصار بوده است، در عصر حاضر نیز پیچیدگی فراوان و تغییرات بسیار بازار سرمایه، ارتباط گنگ بین رویدادها و قیمت ها و پویایی زیاد بازار سرمایه پیش بینی قیمت سهام را یکی از چالش برانگیزترین و در عین حال پر اهمیت ترین مسایل روز نموده است. در این مقاله سعی شده است که عوامل متعدد موثر بر قیمت سهام بررسی گردیده و سپس با استفاده از دو مدل شبکه عصبی MLP ، RBF قیمت سهام بانک صادرات ایران به عنوان نمونه موردی از بازار اوراق بهادار، با سه مجموعه داده با سرعت تغییرات سریع (هر 20 ثانیه)، متوسط (هر یک ساعت) و کند (پایان هر روز) پیش بینی شود و از سنجه های آماری MSE و RMSE برای تعیین میزان خطای هر کدام از مدل ها استفاده شده و از نرم افزار MATLAB نیز برای بیان اینکه کدام مدل، با کدام یک از مجموعه داده ها، امکان پیش بینی بهتری را فراهم می کند بهره گرفته شده. در نهایت مشخص گردید که در مجموعه داده نوع اول مدل MLP توان پیش بینی بهتری از آینده را دارا می باشد اما این برتری در مجموعه داده دوم وسوم تغییر کرده و مدل RBF توانست تقریب بهتری از آینده را ارایه نماید و در مجموع راهنمایی لازم را با توجه به نوع ماهیت بازار به خریدرا سهام ارایه نماید.
توان پیش بینی قیمت سهام با استفاده از مدل های شبکه عصبی ANFIS, MLP Keywords:
توان پیش بینی قیمت سهام با استفاده از مدل های شبکه عصبی ANFIS, MLP authors
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :