طراحی سیستم استنتاج فازی مارکوفی رفتار سهام مبتنی بر شاخص های متحرک بورس – اوراق بهادار ایران
Publish Year: 1395
Type: Conference paper
Language: Persian
View: 662
This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- I'm the author of the paper
Export:
Document National Code:
ICTCK03_042
Index date: 1 July 2017
طراحی سیستم استنتاج فازی مارکوفی رفتار سهام مبتنی بر شاخص های متحرک بورس – اوراق بهادار ایران abstract
سرمایه گذاری در بازار بورس اوراق بهادار یکی از گزینه های پرسود در بازار سرمایه است. افزایش میزان سود و کاهش ریسک سرمایه گذاری در بازار بورس یکی از مهم ترین دغدغه سرمایه گذاران می باشد. اخیرا سرمایه داران به منظور کاهش ریسکهای سرمایه گذاری به استفاده از شاخص ها و اندیکاتورها در بازارهای سهام علاقه مند شده اند، زیرا تصمیم گیری به موقع و مناسب سهام داران در خصوص خرید سهام جدید و یا فروش سهام موجود، آن ها را در کاهش ریک های بازار و افزایش فرصت های سرمایه گذاری یاری می کند. دو اندیکاتور شاخص قدرت نسبی و میانگین متحرک همگرا/ واگرا از اندیکاتورهای مهم و کاربردی بازار بورس می باشند که در این پژوهش بکار گرفته شده اند. در این پژوهش میزان تاثیرگذاری شاخص های متحرک بازار باورس در روند پیش بینی رفتار سهام بررسی شده و با ارایه مدلی مبتنی بر مدل مارکوف و سیگنال های دو اندیکاتور RSI و MACD به پیشبینی رفتار روندی سهام فولادمبارکه اصفهان پرداخته شده است. در تعیین سیگنال های اندیکاتور RSI، با توجه به هم پوشانی بازه مقادیر آن، سیستم فازی سوگنو بکار گرفته شده است. پس از تعیین مجموعه داده، محاسبه مقادیر اندیکاتورها و تعیین سیگنال های دو اندیکاتور RSI و MACD ، مدل مارکوف به منظور پیش بینی رفتار روندی سهام با ورودی سیگنال های اندیکاتورها طراحی و آموزش داده شده است. روش پیشنهادی بر روی مجموعه داده سهام فو د اصفهان انجام شد و بر اساس معیارهای Accuracy ،Precision ،Recall و F-measure ارزیابی و با روش های اتو رگرسیون و مدل میانگین متحرک خود کاهنده و مدل مخفی مارکوف مقایسه گردید و به صحت متوسط 86. 78 درصد و بیشترینصحت 93 . 82 رسید.
طراحی سیستم استنتاج فازی مارکوفی رفتار سهام مبتنی بر شاخص های متحرک بورس – اوراق بهادار ایران Keywords:
طراحی سیستم استنتاج فازی مارکوفی رفتار سهام مبتنی بر شاخص های متحرک بورس – اوراق بهادار ایران authors
زینب عزیزی
کارشناسی ارشد نرم افزار کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
مجید وفایی جهان
گروه کامپیوتر نرم افزار کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :