سیویلیکا را در شبکه های اجتماعی دنبال نمایید.

طراحی سیستم استنتاج فازی مارکوفی رفتار سهام مبتنی بر شاخص های متحرک بورس – اوراق بهادار ایران

Publish Year: 1395
Type: Conference paper
Language: Persian
View: 661

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

Export:

Link to this Paper:

Document National Code:

ICTCK03_042

Index date: 1 July 2017

طراحی سیستم استنتاج فازی مارکوفی رفتار سهام مبتنی بر شاخص های متحرک بورس – اوراق بهادار ایران abstract

سرمایه گذاری در بازار بورس اوراق بهادار یکی از گزینه های پرسود در بازار سرمایه است. افزایش میزان سود و کاهش ریسک سرمایه گذاری در بازار بورس یکی از مهم ترین دغدغه سرمایه گذاران می باشد. اخیرا سرمایه داران به منظور کاهش ریسکهای سرمایه گذاری به استفاده از شاخص ها و اندیکاتورها در بازارهای سهام علاقه مند شده اند، زیرا تصمیم گیری به موقع و مناسب سهام داران در خصوص خرید سهام جدید و یا فروش سهام موجود، آن ها را در کاهش ریک های بازار و افزایش فرصت های سرمایه گذاری یاری می کند. دو اندیکاتور شاخص قدرت نسبی و میانگین متحرک همگرا/ واگرا از اندیکاتورهای مهم و کاربردی بازار بورس می باشند که در این پژوهش بکار گرفته شده اند. در این پژوهش میزان تاثیرگذاری شاخص های متحرک بازار باورس در روند پیش بینی رفتار سهام بررسی شده و با ارایه مدلی مبتنی بر مدل مارکوف و سیگنال های دو اندیکاتور RSI و MACD به پیشبینی رفتار روندی سهام فولادمبارکه اصفهان پرداخته شده است. در تعیین سیگنال های اندیکاتور RSI، با توجه به هم پوشانی بازه مقادیر آن، سیستم فازی سوگنو بکار گرفته شده است. پس از تعیین مجموعه داده، محاسبه مقادیر اندیکاتورها و تعیین سیگنال های دو اندیکاتور RSI و MACD ، مدل مارکوف به منظور پیش بینی رفتار روندی سهام با ورودی سیگنال های اندیکاتورها طراحی و آموزش داده شده است. روش پیشنهادی بر روی مجموعه داده سهام فو د اصفهان انجام شد و بر اساس معیارهای Accuracy ،Precision ،Recall و F-measure ارزیابی و با روش های اتو رگرسیون و مدل میانگین متحرک خود کاهنده و مدل مخفی مارکوف مقایسه گردید و به صحت متوسط 86. 78 درصد و بیشترینصحت 93 . 82 رسید.

طراحی سیستم استنتاج فازی مارکوفی رفتار سهام مبتنی بر شاخص های متحرک بورس – اوراق بهادار ایران Keywords:

طراحی سیستم استنتاج فازی مارکوفی رفتار سهام مبتنی بر شاخص های متحرک بورس – اوراق بهادار ایران authors

زینب عزیزی

کارشناسی ارشد نرم افزار کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

مجید وفایی جهان

گروه کامپیوتر نرم افزار کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
وفایی جهان مجید.(1390). مدلسازی و شبیه سازی کامپیوتری. مشهد سخن ...
گرایلی محمد، وفایی جهان مجید، احتی قوچانی سعید. تشخیص فازی ...
_ _ _ A. Sakurai, S. Deng, T. Mitsubuchi, K. ...
of The Third Nikkei Econophysics Symposium. Springer, 2006. ...
A. A, Adebiyi, A. K, Charles, A. O, Marion, and ...
_ _ _ use of technical ...
_ _ model of HMM , ANN and GA for ...
_ _ "Daily Stock Price ...
Y. S. Abu-Mostafa and A. F. Atiya, "Introduction o financial ...
C. T. Lin, L. Der Chou, Y. M. Chen, and ...
J.-H. Wang and J.-Y. Leu, "Stock market trend prediction ...
P.-F. Pai and C.-S. Lin, "A hybrid ARIMA and support ...
X. Zhang, Y. Hu, K. Xie, S. Wang, E. W. ...
H. Takayasu, Practical Fruits of Econophysics: Proceedings ...
_ _ _ _ "# _ _ ه [23] _ ...
H. Shu, C. Science, J. Makhoul, C. Scientist, T. Supervisor, ...
A. D. Wilson and A. F. Bobick, "Hidden Markov Modes ...
B.-J. Yoon, "Hidden Markov Modes and their Applications in Biological ...
A. Krogh, B. Larsson, G. von Heijne, and E. L. ...
G. Kavitha, a Udhayakumar, and D. Nagarajan, "Stock Market Trend ...
M. R. Hassan, B. Nath, and M. Kirley, _ fusion ...
N. Nguyen and D. Nguyen, "Hidden Markov Model for ...
_ _ _ _ 5-473, 2015. support/index .php/MAC D_(M ovin ...
Alamatian Z, VafaeiJahan , Forghani Y. "Stock Markt Trend Prediction ...
S. Agrawal, M. Jindal, and G. N. Pillai, "Momentum Analysis ...
T. Anbalagan and S. U. Maheswari, "Classification and Prediction of ...
J.-H. Cheng, H.-P. Chen, and Y.-M. Lin, _ Hybrid Forecast ...
no. 3, pp. 1814-1820, Mar. 2010. ...
C.-F. Tsai and Y.-C. Hsiao, "Combining multiple feature selection methods ...
C.-F. Tsai, Y.-C. Lin, D. C. Yen, and Y.-M. Chen, ...
S. Lahmiri, "Entropy-Based Technical Analysis Indicators Selection for International Stock ...
S. Barak and M. Modarres, "Expert Systems with ...
Expert Syst. Appl., vol. 42, no. 3, pp. 1325-1339, 2015. ...
R. K. Nayak, D. Mishra, and A. K. Rath, "A ...
G. S. Atsalakis and K. P. Valavanis, "Forecasting stock market ...
نمایش کامل مراجع

مقاله فارسی "طراحی سیستم استنتاج فازی مارکوفی رفتار سهام مبتنی بر شاخص های متحرک بورس – اوراق بهادار ایران" توسط زینب عزیزی، کارشناسی ارشد نرم افزار کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد؛ مجید وفایی جهان، گروه کامپیوتر نرم افزار کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد نوشته شده و در سال 1395 پس از تایید کمیته علمی سومین کنگره بین المللی فن آوری، ارتباطات و دانش پذیرفته شده است. کلمات کلیدی استفاده شده در این مقاله بورس اوراق بهادار، اندیکاتور فنی، سیگنال اندیکاتور، سیکتم فازی، مدل مارکوف هستند. این مقاله در تاریخ 10 تیر 1396 توسط سیویلیکا نمایه سازی و منتشر شده است و تاکنون 661 بار صفحه این مقاله مشاهده شده است. در چکیده این مقاله اشاره شده است که سرمایه گذاری در بازار بورس اوراق بهادار یکی از گزینه های پرسود در بازار سرمایه است. افزایش میزان سود و کاهش ریسک سرمایه گذاری در بازار بورس یکی از مهم ترین دغدغه سرمایه گذاران می باشد. اخیرا سرمایه داران به منظور کاهش ریسکهای سرمایه گذاری به استفاده از شاخص ها و اندیکاتورها در بازارهای سهام علاقه مند شده اند، زیرا ... . برای دانلود فایل کامل مقاله طراحی سیستم استنتاج فازی مارکوفی رفتار سهام مبتنی بر شاخص های متحرک بورس – اوراق بهادار ایران با 12 صفحه به فرمت PDF، میتوانید از طریق بخش "دانلود فایل کامل" اقدام نمایید.