طراحی سیستم استنتاج فازی مارکوفی رفتار سهام مبتنی بر شاخص های متحرک بورس – اوراق بهادار ایران

سرمایه گذاری در بازار بورس اوراق بهادار یکی از گزینه های پرسود در بازار سرمایه است. افزایش میزان سود و کاهش ریسک سرمایه گذاری در بازار بورس یکی از مهم ترین دغدغه سرمایه گذاران می باشد. اخیرا سرمایه داران به منظور کاهش ریسکهای سرمایه گذاری به استفاده از شاخص ها و اندیکاتورها در بازارهای سهام علاقه مند شده اند، زیرا تصمیم گیری به موقع و مناسب سهام داران در خصوص خرید سهام جدید و یا فروش سهام موجود، آن ها را در کاهش ریک های بازار و افزایش فرصت های سرمایه گذاری یاری می کند. دو اندیکاتور شاخص قدرت نسبی و میانگین متحرک همگرا/ واگرا از اندیکاتورهای مهم و کاربردی بازار بورس می باشند که در این پژوهش بکار گرفته شده اند. در این پژوهش میزان تاثیرگذاری شاخص های متحرک بازار باورس در روند پیش بینی رفتار سهام بررسی شده و با ارایه مدلی مبتنی بر مدل مارکوف و سیگنال های دو اندیکاتور RSI و MACD به پیشبینی رفتار روندی سهام فولادمبارکه اصفهان پرداخته شده است. در تعیین سیگنال های اندیکاتور RSI، با توجه به هم پوشانی بازه مقادیر آن، سیستم فازی سوگنو بکار گرفته شده است. پس از تعیین مجموعه داده، محاسبه مقادیر اندیکاتورها و تعیین سیگنال های دو اندیکاتور RSI و MACD ، مدل مارکوف به منظور پیش بینی رفتار روندی سهام با ورودی سیگنال های اندیکاتورها طراحی و آموزش داده شده است. روش پیشنهادی بر روی مجموعه داده سهام فو د اصفهان انجام شد و بر اساس معیارهای Accuracy ،Precision ،Recall و F-measure ارزیابی و با روش های اتو رگرسیون و مدل میانگین متحرک خود کاهنده و مدل مخفی مارکوف مقایسه گردید و به صحت متوسط 86. 78 درصد و بیشترینصحت 93 . 82 رسید.

Keywords:

بورس اوراق بهادار , اندیکاتور فنی , سیگنال اندیکاتور , سیکتم فازی , مدل مارکوف