مدلسازی نوسانات بازارهای مالی با استفاده از مدل همبستگی شرطی پویا
Publish place: International Conference on Modern Development in Management, Economics and Accounting
Publish Year: 1395
Type: Conference paper
Language: Persian
View: 707
This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- I'm the author of the paper
Export:
Document National Code:
MDMCONF01_133
Index date: 9 July 2017
مدلسازی نوسانات بازارهای مالی با استفاده از مدل همبستگی شرطی پویا abstract
در این پژوهش سعی میشود سرایت تلاطم در بازارهای ارز، سکه و سهام با استفاده از مدل DCC-GARCH بررسی شودبرای این منظور از داده های روزانهی نرخ دلار در بازار آزاد، قیمت سکه و شاخص های سهام 50 شرکت و صنعت در فاصله یزمانی 23 / 9 / 87 تا 30 / 12 / 93 به صورت روزانه استفاده می شود. نتایج نشان دهنده ی سرایت معنادار شوک ها و نوسانات شرطیاز بازار ارز به سکه است. ولی این سرایت به صورت معکوس معنادار نیست. همچنین نتایج بیانگرسرایت معنادارشوک ها ونوسانات شرطی از شاخص سهام صنعت به شاخص سهام 50 شرکت در دوره ی زمانی مورد مطالعه است ولی سرایت شوک بهصورت معکوس معنادار نبود. نتایج نشان میدهد هر سه بازار ارز، سکه و سهام از شوک ها و نوسانات دوره ی گذشته ی خودتاثیر پذیرفته اند.
مدلسازی نوسانات بازارهای مالی با استفاده از مدل همبستگی شرطی پویا Keywords:
مدلسازی نوسانات بازارهای مالی با استفاده از مدل همبستگی شرطی پویا authors
شهرام فتاحی
دانشیار، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، ایران
مرتضی سحاب خدامرادی
استادیار، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، ایران
میثاق ایوتوند
کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، ایران
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :