قیمت گذاری اختیار معامله آسیایی تحت موجک با استفاده الگوریتم موازی
Publish place: اولین همایش ملی علوم کاربردی و مهندسی
Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 403
This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
ASEA01_021
تاریخ نمایه سازی: 18 تیر 1396
Abstract:
در این تحقیق هدف ارایه روشی است که در آن الگوریتم اختیار معامله آسیایی را براساس تبدیل موجکهای گسسته قیمت گذاری می نماید و به این صورت اختیار آسیایی تحت تاثیر تغییرات ناگهانی بازار سرمایه قرار نمی گیرد. در این جا یک مدل جدیدی برایقیمت گذاری این اختیار با استفاده از موجکها ارایه می شود. در ابتدا با استفاده از تابع مشخصه فرآیند، قیمت دارایی پایه در مدل جدید محاسبه می نماییم و فرمولی که برای قیمت گذاری این اختیار معامله تحت این مدل ارایه شده از فرآیند لوی بهره برده است و سپس با استفاده از موجکهای گسسته به قیمت گذاری می پردازیم. این رویکرد جدید بر اساس روش موجک، مسیرهایزمانی را در مقیاس متفاوت تجزیه می کند. هسته مدل قیمت گذاری برااساس حل معاملات انتگرالی فردلهم محاسبه و نمایش هسته های موجود در معادلات براساس توابع موجکها دابشی به دست می آید. در اینجا به بحث در مورد موازی سازی الگوریتم پرداخته شده و نتایج عددی، نشان دهنده ی بهبود دقت بهره وری حاصل از این روش می باشد
Keywords:
Authors
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :